ตัวบ่งชี้ CCI: มันคืออะไรและใช้อย่างไร? การรวมกันของตัวบ่งชี้ CCI และ MACD เมื่อทำการซื้อขายในตลาด Forex

2024 ผู้เขียน: Howard Calhoun | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-17 10:42

CTI หรือดัชนีช่องทางสินค้าโภคภัณฑ์ได้รับการพัฒนาโดยโดนัลด์ แลมเบิร์ต นักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เดิมตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ในสินค้าโภคภัณฑ์ (ปัจจุบันคือฟิวเจอร์ส) ในปี 1980 แม้จะมีชื่อ CCI สามารถใช้ได้กับทุกตลาด และไม่ใช่แค่สำหรับสินค้าเท่านั้น ตัวบ่งชี้นี้เดิมออกแบบมาเพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มในระยะยาว แต่ได้รับการดัดแปลงโดยผู้ค้าเพื่อใช้ในกรอบเวลา สองกลยุทธ์ถูกสร้างขึ้นโดยใช้เครื่องมือนี้ ทั้งนักลงทุนและผู้ค้าสามารถใช้มันได้สำเร็จ

ตัวบ่งชี้ CCI เปรียบเทียบราคาปัจจุบันกับค่าเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ตัวบ่งชี้ผันผวนสูงหรือต่ำกว่าศูนย์ เปลี่ยนเป็นระดับบวกหรือลบ ในขณะนั้นค่านิยมส่วนใหญ่ประมาณ 75% จะอยู่ระหว่าง -100 ถึง +100 ประมาณ 25% ของพวกเขาจะอยู่นอกช่วงนี้ ซึ่งบ่งชี้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ตัวบ่งชี้ CCI: คำอธิบายและสาระสำคัญ

เช่นเดียวกับออสซิลเลเตอร์ส่วนใหญ่ ตัวบ่งชี้ CCI ได้รับการออกแบบมาเพื่อระบุระดับการซื้อเกินและการขายมากเกินไป ทำได้โดยการวัดความสัมพันธ์ระหว่างราคากับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) หรือเฉพาะเจาะจงมากขึ้น มันแสดงค่าเบี่ยงเบนปกติจากค่าเฉลี่ยนี้ ดังนั้น ITC จึงเป็นออสซิลเลเตอร์แบบคลาสสิกที่เสริมตัวบ่งชี้ MACD วิธีที่ดีที่สุดในการใช้แผนภูมิดังกล่าวคืออะไร

ข้อกำหนดเบื้องต้นประการหนึ่งในการคำนวณ CCI คือคำจำกัดความของช่วงเวลา ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงความแม่นยำของ ITC เนื่องจากมันพยายามทำนายวัฏจักรโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ยิ่งจำนวนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่พอดี (เฉลี่ยตามจำนวนวัน) กับช่วงเวลานั้นมากเท่าใด ตัวบ่งชี้ก็จะยิ่งแม่นยำมากขึ้นเท่านั้น กฎนี้ใช้ได้กับออสซิลเลเตอร์ส่วนใหญ่ เช่น ตัวบ่งชี้ MACD วิธีใช้ตัวชี้วัดในการซื้อขาย คุณสามารถเรียนรู้เมื่อศึกษากลยุทธ์ "Forex" ขั้นพื้นฐาน

ควรปรับออสซิลเลเตอร์อย่างไร

ดังนั้นในขณะที่ผู้ค้าส่วนใหญ่ใช้ 20 เป็นกรอบเวลาเริ่มต้นสำหรับการคำนวณ CCI กรอบเวลาที่แม่นยำยิ่งขึ้นช่วยลดการเกิดสัญญาณเท็จ

ชาร์ตบ่อยขึ้นใช้ทั้งหมด 30 งวดในการคำนวณ CCI เนื่องจากกราฟจะแสดงข้อมูลรายเดือน การคำนวณใหม่แต่ละรายการจึงอิงตามข้อมูลจากสามสิบเดือนที่ผ่านมา PKI 20 และ 40 ก็เป็นเรื่องธรรมดามากเช่นกัน ช่วงเวลาหมายถึงพารามิเตอร์เหล่านั้นของแผนภูมิราคาที่ตัวบ่งชี้จะต้องรวมอยู่ในการคำนวณ แถบค่าสามารถกำหนดค่าให้แสดง 60 วินาที 5 นาที รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือเมื่อใดก็ได้ภายในขีดจำกัดที่มีอยู่ในชาร์ต

ตัวบ่งชี้ CCI: วิธีใช้งาน

ยิ่งช่วงเวลาที่เลือกนานขึ้น (ยิ่งมีแท่งในการคำนวณมาก) ตัวบ่งชี้ก็จะยิ่งเกิน -100 หรือ +100 น้อยลง ผู้ค้าระยะสั้นต้องการช่วงเวลาที่สั้นกว่า (น้อยกว่าในการคำนวณ) จะให้สัญญาณมากขึ้น ในขณะที่ผู้เข้าร่วมตลาดระยะยาวและนักลงทุนชอบระยะเวลาที่นานกว่า (เช่น 30 หรือ 40) แนะนำให้ใช้แผนภูมิรายวันหรือรายสัปดาห์สำหรับการซื้อขายระยะยาว ในเวลาเดียวกัน การเทรดระยะสั้นสามารถใช้ตัวบ่งชี้ในกราฟรายชั่วโมงหรือแม้แต่นาที

การคำนวณของตัวบ่งชี้จะดำเนินการโดยอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์พิเศษหรือการสร้างแผนภูมิของแพลตฟอร์มการซื้อขาย สิ่งที่คุณต้องทำคือป้อนจำนวนช่วงเวลาที่คุณต้องการใช้และเลือกกรอบเวลาสำหรับแผนภูมิของคุณ ตัวอย่างเช่น 4 ชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ เป็นต้น แพลตฟอร์มและเครื่องมือการซื้อขายหลักสำหรับผู้ซื้อขาย รวมถึงThinkorswim และ MetaTrader ให้ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมสำหรับตัวบ่งชี้ CCI เมื่ออยู่เหนือ +100 ราคาจะถูกตั้งไว้สูงกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อตัวบ่งชี้ต่ำกว่า -100 ค่าใช้จ่ายจะต่ำกว่าตัวบ่งชี้หลักอย่างมีนัยสำคัญ

กลยุทธ์พื้นฐาน

กลยุทธ์พื้นฐาน TIC ตรวจสอบตัวบ่งชี้ CCI อย่างต่อเนื่อง การตั้งค่าควรให้การเคลื่อนไหวเหนือ +100 และสร้างสัญญาณซื้อ และพยายามขยับให้ต่ำกว่า -100 เพื่อกระตุ้นยอดขาย นักลงทุนสามารถรับสัญญาณซื้อเมื่อออก แล้วลงทุนใหม่เมื่อสัญญาณนี้เกิดซ้ำ ITC สามารถใช้ได้ในหลายช่วงเวลา แผนภูมิระยะยาวใช้เพื่อสร้างแนวโน้มที่โดดเด่น ในขณะที่แผนภูมิระยะสั้นใช้เพื่อสร้างการย้อนกลับและจุดเริ่มต้นของแนวโน้มนี้ กลยุทธ์นี้สนับสนุนให้ผู้ค้าที่กระตือรือร้นทำการซื้อขายมากขึ้น และใช้ได้ทั้งขายรายวันทั้งระยะยาวและระยะสั้น

อัตราส่วนของการเคลื่อนไหวของตลาด

คล้ายกับกลยุทธ์พื้นฐาน เมื่อ CCI เคลื่อนตัวเหนือ +100 บนกราฟระยะยาวของคุณและแนวโน้มขึ้น คุณต้องมองหาสัญญาณขายระยะสั้น พิจารณาแนวโน้มจนถึงช่วงเวลาที่ตัวบ่งชี้ CCI ระยะยาวอยู่ต่ำกว่า -100 เมื่อใช้แผนภูมิรายวันเป็นแผนภูมิระยะสั้น สามารถทำการซื้อขายได้เมื่อ CCI อยู่ต่ำกว่า -100 แล้วขายเมื่อตัวบ่งชี้เกินเครื่องหมายนี้ สำหรับการซื้อขายฟอเร็กซ์จะเป็นสำเร็จ ออกทันทีที่ CCI สูงกว่า +100 แล้วกลับมาเมื่อดัชนีนั้นลดลง หรือหากแนวโน้มของ CCI ระยะยาวลดลง ให้ตั้งค่าการออกสำหรับตำแหน่งยาวทั้งหมด

เมื่อ CCI อยู่ต่ำกว่า -100 ในกราฟระยะยาว ให้เปิดเฉพาะสัญญาณขายชอร์ตบนกราฟระยะสั้น แนวโน้มขาลงใช้ได้กับ CCI ระยะยาวเมื่อระดับขึ้นเหนือ +100 คุณสามารถปรับแต่งกฎบางอย่างในกลยุทธ์นี้ได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้กรอบเวลาหลายกรอบ คุณสามารถทำให้แผนการซื้อขายของคุณกระชับขึ้นได้โดยการรับเฉพาะตำแหน่งระยะยาวระยะสั้นเมื่อ CCI ระยะยาวสูงกว่า +100 สิ่งนี้จะลดจำนวนสัญญาณ แต่ให้แนวโน้มทั่วไป

การตั้งค่าเพิ่มเติมที่ต้องการ

กฎการเข้าและออกในช่วงเวลาสั้นอาจมีการปรับเปลี่ยน ตัวอย่างเช่น หากแนวโน้มระยะยาวเป็นขาขึ้น คุณสามารถตั้งค่าตัวบ่งชี้ CCI ให้มีระยะเวลาสั้นลงเพื่อให้ต่ำกว่า -100 แล้วย้อนกลับเหนือศูนย์ (แทน -100) ก่อนซื้อ ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาสูงขึ้น แต่จะให้ความมั่นใจมากขึ้นว่าการดึงกลับในระยะสั้นสิ้นสุดลงและแนวโน้มระยะยาวจะกลับมาอีกครั้ง หลังจากออกคุณสามารถรอให้ราคาเพิ่มขึ้นเหนือ +100 จากนั้นจะลดลงต่ำกว่าศูนย์ (แทนที่จะเป็น +100) ก่อนปิดสถานะซื้อ แม้ว่าการซื้อขายในกรณีนี้จะดำเนินการผ่านการปรับเล็กน้อยหลายอย่างในแผนภูมิการเคลื่อนไหวดังกล่าวสามารถเพิ่มผลกำไรในช่วงแนวโน้มที่แข็งแกร่งมาก

ข้อบกพร่อง

แต่น่าเสียดายที่กลยุทธ์นี้สามารถสร้างสัญญาณเท็จได้หลายอย่างหรือสนับสนุนให้สูญเสียการซื้อขายเมื่อเงื่อนไขกลายเป็นความผันผวน เป็นไปได้ว่าตัวบ่งชี้ CCI อาจล้มเหลวในแง่ของระดับสัญญาณ และนำไปสู่การสูญเสียหรือทิศทางระยะสั้นที่ไม่ชัดเจน ในกรณีเช่นนี้ คุณสามารถเชื่อถือสัญญาณแรกได้ตราบเท่าที่แผนภูมิระยะยาวยืนยันทิศทางการเข้าของคุณ กลยุทธ์นี้ไม่รวมการหยุดการขาดทุน ซึ่งขอแนะนำให้ใช้ เป็นผู้ที่ช่วยให้คุณลดความเสี่ยงลงได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เมื่อซื้อ การหยุดการขาดทุนในระบบนี้สามารถอยู่ต่ำกว่าการแกว่งตัวล่าสุด

ฉันจะใช้ออสซิลเลเตอร์ได้ที่ไหน

CCI ใช้ได้กับทุกตลาด สามารถใช้กรอบเวลาเดียวได้สำเร็จเสมอ และการซื้อขายด้วยสองรายการจะให้สัญญาณมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับผู้ค้าที่กระตือรือร้น ใช้ CCI บนแผนภูมิระยะยาวเพื่อสร้างแนวโน้มที่โดดเด่น และในขณะเดียวกันก็ตั้งค่าระยะเวลาที่สั้นลงเพื่อแยกการดึงกลับและสร้างสัญญาณการซื้อขาย

ต้องจำไว้ว่ากลยุทธ์และตัวชี้วัดไม่ทำงานโดยไม่มีข้อผิดพลาด เช่นเดียวกับเครื่องมือทั้งหมดสำหรับเทรดเดอร์โดยไม่มีข้อยกเว้น การปรับเกณฑ์กลยุทธ์และช่วงเวลาของตัวบ่งชี้สามารถให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ในขณะที่ระบบทั้งหมดสามารถถูกผู้ใช้ misorientation ซึ่งส่งผลให้สูญเสียการค้า โปรดทราบว่าการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่สนับสนุนการหยุดขาดทุนในรูปแบบปกติ ดังนั้น คุณควรทดสอบรูปแบบการซื้อขายนี้กับ CCI อย่างแน่นอน: ผลกำไรในตลาดในขณะนี้เป็นอย่างไร สิ่งสำคัญคือต้องศึกษาวันที่และช่วงเวลาที่เป็นไปได้ก่อนใช้