ตัวบ่งชี้ ATR: คำอธิบายและการใช้งานใน Forex

2024 ผู้เขียน: Howard Calhoun | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-17 10:42

อย่างที่ทุกคนรู้ ความผันผวนคือระดับความผันผวนของราคา เพื่อกำหนดความเสี่ยงที่เป็นไปได้ คุณจำเป็นต้องรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้นี้ ด้วยการตรวจสอบระดับความผันผวน คุณจะสังเกตได้ว่ามูลค่าของสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่งเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาหนึ่งๆ ซึ่งหมายความว่าระดับของเธออยู่ในระดับสูง หากราคาไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่สังเกตความผันผวนเพียงเล็กน้อย แสดงว่ามีความผันผวนต่ำ วิธีการวัดระดับอย่างถูกต้อง?

เพื่อจุดประสงค์นี้ แผนภูมิพิเศษหรือออสซิลเลเตอร์ได้รับการพัฒนา ด้วยความช่วยเหลือของพวกเขา คุณสามารถติดตามความผันผวนของตลาดในช่วงเวลาต่างๆ ทั้งสำหรับสัปดาห์และเดือน และชั่วโมงหรือนาที ตัวอย่างเช่น นักเทรดใช้เครื่องมือเช่น ATR มันคืออะไรและทำงานอย่างไร

ATR คืออะไรและมีไว้เพื่ออะไร

ตัวบ่งชี้ช่วง True True เฉลี่ยหรือ ATR ได้รับการพัฒนาโดย Welles Wilder เพื่อกำหนดความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงราคาโดยเฉพาะ ตั้งแต่แรกเริ่มมีการใช้ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งลักษณะนี้พบได้ทั่วไป แต่ตอนนี้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศผู้ค้า อย่างไรก็ตาม ใน Forex มักไม่ค่อยใช้เพื่อแยกแยะการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต บ่อยครั้งจำเป็นต้องทราบถึงความผันผวนล่าสุดเพื่อเตรียมแผนการซื้อขายในอนาคต การตั้งค่าหยุดและจุดเริ่มต้นที่ระดับผลกำไรเพื่อป้องกันการออกหรือการกลับรายการอย่างรวดเร็วถือเป็นข้อดีของตัวบ่งชี้นี้

สาระสำคัญและความเข้าใจเกี่ยวกับ Average True Range

ATR-indicator จัดเป็น "oscillator" เพราะในการแสดงผล เส้นโค้งจะผันผวนระหว่าง indicator ที่คำนวณตามระดับความผันผวนของราคาในช่วงเวลาที่เลือก ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ชั้นนำเนื่องจากไม่แสดงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทิศทางราคา ค่าที่สูงของแผนภูมิแนะนำว่าช่องหยุดอาจกว้างกว่าเช่นเดียวกับจุดเริ่มต้น สิ่งนี้จะป้องกันไม่ให้ตลาดเคลื่อนไหวต่อต้านคุณ โดยการอ่าน ATR ผู้ค้าสามารถใช้กลยุทธ์ที่ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาในระดับที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวบ่งชี้ ATR: สูตร

ตัวบ่งชี้ ATR เป็นตัวบ่งชี้ทั่วไปที่ทำงานบนซอฟต์แวร์การซื้อขาย Metatrader4 และสูตรการคำนวณลำดับประกอบด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ต่อไปนี้: สำหรับแต่ละช่วงเวลาที่เลือก ควรคำนวณสามตัวบ่งชี้แบบสัมบูรณ์:

a) สูงลบต่ำ

b) สูง ลบ ปิดของงวดก่อนหน้า

c) ปิดงวดก่อนหน้าลบต่ำสุด

TrueRange หรือ TR คือการคำนวณสูงสุดสามรายการข้างต้น ตัวบ่งชี้ ATR คือออสซิลเลเตอร์ที่ทำงานบนพื้นฐานของตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับระยะเวลาที่เลือก การตั้งค่าทั่วไปสำหรับความยาวนี้คือ "14"

ออสซิลเลเตอร์นี้หน้าตาเป็นอย่างไร

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำงานคำนวณที่จำเป็นและสร้างตัวบ่งชี้ ATR ในรูปแบบของไดอะแกรม

ช่วง True True เฉลี่ยประกอบด้วยเส้นโค้งเดียวผันผวน ตัวอย่างเช่น เมื่อทำการซื้อขายกับคู่สกุลเงิน GBP/USD ขอแนะนำให้กำหนดช่วงจาก 5 ถึง 29 จุด ที่ "จุดสูงสุด" ที่มองเห็นได้ในเส้นโค้ง คุณจะเห็นว่า "แท่งเทียน" กำลังขยายใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของตำแหน่งทางการตลาด หากค่าต่ำยังคงอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แสดงว่าตลาดกำลังรวมตัวและสามารถทำนายการฝ่าวงล้อมได้

ชาร์ตเป็นอย่างไรบ้าง

การทำความเข้าใจวิธีการทำงานของอินดิเคเตอร์ ATR (สูตรการคำนวณ ฯลฯ) จะช่วยให้คุณพิจารณาในรายละเอียดว่าตัวสร้างนี้ใช้อย่างไรในตลาด Forex และวิธีอ่านสัญญาณกราฟิกต่างๆ ที่สร้างขึ้นบนแผนภูมิ วิธีใช้ ATR ในตลาด Forex

ตัวอย่างเช่น ATR ที่มีการตั้งค่าช่วงเวลาเป็น "14" สามารถแสดงบนแผนภูมิ 15 นาทีสำหรับคู่สกุลเงิน GBP/USD บนแผนภูมินี้ ATR จะแสดงเป็นเส้นสีแดง ค่าของออสซิลเลเตอร์ในกรณีนี้จะแตกต่างกันไปตั้งแต่ 5 ถึง 29 "pips"

ATR indicator: ใช้งานอย่างไรใน Forex?

กุญแจจุดอ้างอิงเป็นจุดต่ำหรือค่าต่ำเป็นระยะเวลานาน ควรใช้ตัวบ่งชี้นี้ในกรอบเวลาที่ยาวกว่า กล่าวคือ เป็นประจำทุกวัน อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาสั้น ๆ สามารถวางและซื้อขายกับช่วงเวลาเหล่านี้ได้สำเร็จเช่นกัน สิ่งเดียวที่ต้องจำไว้คือตัวบ่งชี้ ATR พยายามสื่อถึงความผันผวนของราคา และไม่รายงานทิศทางราคา ปกติแล้วออสซิลเลเตอร์จะใช้ควบคู่กับตัวบ่งชี้แนวโน้มหรือโมเมนตัมอื่นๆ เพื่อกำหนดจุดหยุดและระยะขอบของจุดเริ่มต้นที่เหมาะสม

ข้อผิดพลาดที่เป็นไปได้

เช่นเดียวกับอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคใดๆ กราฟ ATR จะไม่มีวันเชื่อถือได้ 100% สัญญาณที่ผิดพลาดอาจเกิดขึ้นเนื่องจากคุณภาพของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้า แต่สัญญาณเชิงบวกยังคงมีความสม่ำเสมอพอสมควร ทั้งหมดนี้ทำให้ผู้ค้า Forex ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการทำธุรกรรม ประสบการณ์บางอย่างในความสามารถในการตีความและเข้าใจสัญญาณ ATR จะต้องได้รับการพัฒนาเมื่อเวลาผ่านไป นอกจากนี้ เครื่องมือนี้จะต้องเสริมด้วยอินดิเคเตอร์อื่นๆ ขอแนะนำให้ยืนยันการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่เป็นไปได้เพิ่มเติม

การทำความเข้าใจหลักการข้างต้นจะทำให้คุณสามารถแสดงตัวอย่างระบบการซื้อขายแบบง่ายๆ ที่สามารถสร้างได้โดยใช้ตัวบ่งชี้ ATR การตั้งค่ารวมถึงพารามิเตอร์ด้านบนหารด้วยจุด

ไฮไลท์

เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ควรมุ่งเน้นไปที่ประเด็นสำคัญและโอกาสของ ATR ซึ่งรวมถึง "จุดสูงสุด" ของจุดต่ำสุด เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคใดๆ แผนภูมินี้มีเปอร์เซ็นต์ข้อผิดพลาดในสัญญาณที่สร้างขึ้น อย่างไรก็ตาม สัญญาณที่แปลอย่างถูกต้องนั้นค่อนข้างสอดคล้องและมีประโยชน์

ระบบการซื้อขายด้านล่างมีไว้เพื่อการศึกษาเท่านั้น การวิเคราะห์ทางเทคนิคคำนึงถึงพฤติกรรมราคาก่อนหน้าและในขณะเดียวกันก็พยายามคาดการณ์ราคาในอนาคต ในขณะเดียวกัน เป็นที่ทราบกันดีว่าผลลัพธ์ในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคตด้วยกิจกรรมทางการตลาดแบบเดียวกัน จากการจองนี้ คุณควรอ่านกราฟที่สร้างขึ้น ตัวบ่งชี้ Gerchik ATR มีดังต่อไปนี้ วงกลมสีเขียวบนแผนภูมิแสดงจุดเข้าและออกที่เหมาะสมที่สุด ในขณะที่วงรีที่มีสีเดียวกันบ่งบอกถึงการฝ่าวงล้อมหรือการกลับตัวที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในแนวโน้มของตลาดในปัจจุบัน การใช้การวิเคราะห์ ATR นี้มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้ร่วมกับเส้นสีน้ำเงินของตัวบ่งชี้ RSI

เงื่อนไข

ระบบการซื้อขายอย่างง่ายจะดำเนินการภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

ค้นหาจุดเริ่มต้นของคุณเมื่อ RSI ต่ำกว่า "30" (ขีดจำกัดล่างของบรรทัด) และเพิ่ม 25 "pips" (ค่า ATR ควรเป็น "1.5X")

ตั้ง BuyLimit ไม่เกิน 2-3% ของบัญชีของคุณ

วาง stop loss 25 "pips" (โดยมีค่า ATR "1.5x") ด้านล่างรายการของคุณ

กำหนดจุดออกเมื่อ RSI ข้ามขีดจำกัดบนของเส้น "70" และมาพร้อมกับค่า ATR ที่ลดลงจากจุดสูงสุดก่อนหน้า

ขั้นตอน "2" และ "3" ถือเป็นหลักการบริหารความเสี่ยงและเงินที่ควรใช้ในการซื้อขาย ระบบการซื้อขายที่เรียบง่ายนี้สามารถให้การซื้อขายที่ทำกำไรได้ 100 "pips" อย่างไรก็ตามต้องจำไว้ว่าอดีตไม่สามารถรับประกันอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม การศึกษาลำดับคือเป้าหมายของคุณ และการวิเคราะห์ทางเทคนิคและตัวบ่งชี้ ATR จะให้ข้อมูลนี้แก่คุณอย่างประสบความสำเร็จ