ความสัมพันธ์ของคู่เงินระหว่างกัน

2024 ผู้เขียน: Howard Calhoun | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-17 10:42

สินทรัพย์ที่ใช้ในการซื้อขายในตลาดการเงินมีความสัมพันธ์พื้นฐาน เทรดเดอร์ใน Forex และตลาดการเงินอื่นๆ จะมองเห็นสิ่งนี้ได้ดีที่สุด สินทรัพย์ที่วางอยู่ในหน้าต่างการซื้อขายจะติดตามการเคลื่อนไหวของกันและกัน จากข่าวการตกต่ำของตลาดแรงงานในเขตยูโร คู่ EUR/USD จะเริ่มลดลงในราคา รองลงมาคือ GBP/USD แต่ในระดับที่น้อยกว่า แม้ว่าสหราชอาณาจักรจะโหวตให้ออกจากสหภาพยุโรป แต่ก็ยังต้องพึ่งพามันอย่างมาก

คำจำกัดความ

สหสัมพันธ์เป็นคำที่หมายถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงระหว่างชุดข้อมูล การเปลี่ยนแปลงในตลาดหนึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอีกตลาดหนึ่ง ดังนั้นผู้ค้ามักใช้ตัวบ่งชี้ความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงินเมื่อทำการซื้อขาย

ดู

ความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงินสามารถเลื่อนและตรงได้ ครั้งแรกให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น ในกรณีของความสัมพันธ์โดยตรง อินดิเคเตอร์ทั้งสองจะเคลื่อนที่พร้อมกัน และในกรณีของอินดิเคเตอร์ย้อนกลับ พวกมันจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม

ลองพิจารณาสถานการณ์ในตัวอย่างการซื้อขายสองคู่สกุลเงิน: USD/CHF และ EUR/USDเทรดเดอร์ทำการซื้อขายตราสาร USD/CHF หากผลการวิเคราะห์ทางเทคนิคแสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างตัวบ่งชี้ทั้งสอง คุณจะสามารถเปิดตำแหน่งในทิศทางที่ต่างกันได้ การรู้ความสัมพันธ์จะลดจำนวนสัญญาณสุ่ม แต่ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทำงานกับข้อมูลจำนวนมากเท่านั้น การย้ายหรือผกผันสหสัมพันธ์ของคู่สกุลเงินจะแสดงในเวลาในชุดข้อมูลที่เลื่อน การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน USD/CHF วันนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของคู่ EUR/USD ในอนาคต ยิ่งมีรายละเอียดมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งสร้างกลยุทธ์ได้ง่ายขึ้นเท่านั้น

การวิเคราะห์ข้อมูล

คุณสามารถคำนวณความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงินโดยใช้โปรแกรมพิเศษที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตหรือใน Excel ฟังก์ชันในตัว "CORREL" สะท้อนถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลสองชุด ในการกำหนดความสัมพันธ์โดยตรง คุณต้องใช้ข้อมูลที่นำมาจากช่วงเวลาหนึ่ง (เช่น 2013) และสำหรับการย้อนกลับ - จากช่วงเวลาที่แตกต่างกัน (2013 และ 2014) ในกรณีแรก ค่าของตัวบ่งชี้ควรอยู่ใกล้ "+1" และในกรณีที่สอง - ถึง "-1" ค่าตัวบ่งชี้ "0" แสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล

ความสัมพันธ์ไม่คงที่เมื่อตลาดเปลี่ยนแปลง เป็นการยากที่จะหาความสัมพันธ์แบบผกผัน ตัวอย่างเช่น ราคาทองคำมักจะทำได้ดีกว่า GBP/USD ความสัมพันธ์ของคู่เงินคู่นี้ควรได้รับการคำนวณแทบทุกวันซื้อขาย บางคู่เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต่างกัน บางคู่เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน แต่ด้วยการหน่วงเวลา และบางคู่ก็ลอกเลียนกันโดยสิ้นเชิง เป็นการดีกว่าที่จะติดตามความเคลื่อนไหวของการเคลื่อนไหวเดือนละครั้งหรือไตรมาส

ใช้ความสัมพันธ์

นักเทรดพยายามหลีกเลี่ยงสถานะที่สมดุลกันในกรอบเวลาเดียวกัน ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์ตัดสินใจที่จะทำงานกับคู่ USD/CHF และ EUR/USD ซึ่งมีความสัมพันธ์ผกผัน เมื่อ USD/CHF เริ่มลดลงในราคา EUR/USD จะเพิ่มขึ้น

ปฏิเสธการรวมกันแบบนี้ดีกว่า กำไรที่ได้รับจากไซต์แรกอาจไม่ครอบคลุมการขาดทุน กลยุทธ์การซื้อขายควรยึดตามชุดข้อมูลที่มีความสัมพันธ์โดยตรง

ในตลาดการเงิน มีหลายสกุลเงินที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับดอลลาร์: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD และ EUR/USD การติดตามความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินช่วยลดความเสี่ยงในการขาดทุนและเปลี่ยนเส้นทางการลงทุนไปยังสินทรัพย์อื่นได้ทันท่วงที

กลยุทธ์ความสัมพันธ์คู่สกุลเงิน

จอกไม่มีอยู่ในตลาดการเงิน ไม่มีกลยุทธ์ใดที่จะทำกำไรได้เสมอไป แม้ว่ามันจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงิน แต่ในระยะสั้น การซื้อขายโดยอาศัยความสัมพันธ์โดยตรงนั้นเป็นไปได้ คุณเพียงแค่ต้องค้นหาสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์ในระดับสูง (จาก 0.8) สำหรับปีที่แล้ว สาระสำคัญของการซื้อขายคู่คือการหาจุดที่แตกต่างกันของราคาสูงสุดผ่านตัวบ่งชี้ความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงิน ขายสินทรัพย์ที่มีราคาแพงกว่าและซื้อที่ถูกกว่า

ประโยชน์ของกลยุทธ์

ข้อได้เปรียบหลักของกลยุทธ์การซื้อขายคู่คือการขาดภาระในการฝากเงิน การขาดทุนของคู่เงินคู่หนึ่งจะได้รับการคุ้มครองโดยกำไรจากคู่อื่น กลยุทธ์นี้ก็เช่นกันเรียกว่า hedging เพราะการซื้อขายที่สองตรงข้ามกับครั้งแรก

ข้อดีที่สองคือไม่จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์พื้นฐานหรือทางเทคนิค จำเป็นเท่านั้นที่จะต้องกำหนดความแตกต่างสูงสุดของคู่เงินและไม่ถูกรบกวนจากการเคลื่อนไหวของราคาที่วุ่นวาย แต่นี่ก็เป็นข้อเสียเปรียบหลักของกลยุทธ์เช่นกัน ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินจะไม่เกิดขึ้นตลอดเวลา ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้

ตัวบ่งชี้สหสัมพันธ์คู่สกุลเงินสำหรับ MT4

การซื้อขายฟอเร็กซ์มักจะดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มพิเศษ ส่วนใหญ่มักจะเป็น MT4 น้อยกว่า MT5 ในการทำงานตามกลยุทธ์ที่เลือก จะมีการติดตั้งตัวบ่งชี้พิเศษบนแพลตฟอร์ม ซึ่งซ้อนทับแผนภูมิของคู่สกุลเงินที่ซ้อนทับกัน

พิเศษสำหรับการซื้อขายคู่ คุณสามารถใช้ตัวบ่งชี้ OverLayChart ด้วยความช่วยเหลือ คุณสามารถกำหนดคู่สกุลเงินที่สัมพันธ์กันได้จากแผนภูมิ หลักการทำงานมีดังนี้ ในหน้าต่างแพลตฟอร์ม คุณต้องเปิดแผนภูมิของสินทรัพย์ใดๆ เช่น EUR/USD และแนบ OverLayChart เข้าไป ในหน้าต่างการตั้งค่า ป้อนชื่อของสินทรัพย์ที่สัมพันธ์กันในพารามิเตอร์ SubSymbol เช่น GBP/USD และเลือกสีของแท่งของสินทรัพย์ที่สอง หากความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์เป็นแบบผกผัน ในหน้าต่างการตั้งค่าตัวบ่งชี้ ให้ตั้งค่าพารามิเตอร์มิเรอร์เป็น true และหากความสัมพันธ์เป็นแบบโดยตรง - false

หลังจากเปิดอินดิเคเตอร์แล้ว แผนภูมิสองแผนภูมิจะปรากฏในหน้าต่างเดียวแทนที่จะเป็นหนึ่งหน้าต่าง คุณสามารถทำงานกับแผนภูมิเหล่านี้ได้ในลักษณะเดียวกับแผนภูมิทั่วไป: เปลี่ยนสี กรอบเวลา มาตราส่วน

สคริปเพื่อการค้า

นอกจากอินดิเคเตอร์แล้ว คุณยังสามารถใช้ Expert Advisors และสคริปต์เพื่อช่วยนักเทรดได้ด้วย ในการทำงานกับกลยุทธ์ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ คุณสามารถใช้สคริปต์สหสัมพันธ์ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการค้นหาเครื่องมือที่พึ่งพาซึ่งกันและกัน ในการตั้งค่าคุณควรตั้งค่า:

• StartTime – ช่วงเวลาที่โปรแกรมจะค้นหาเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
• อันดับ - ประเภทความสัมพันธ์

หากคุณต้องการหาความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างสินทรัพย์ โปรแกรมจะคำนวณสัมประสิทธิ์เพียร์สัน ในการกำหนดความสัมพันธ์ผกผัน ค่าสัมประสิทธิ์สเปียร์แมนจะถูกคำนวณ ยิ่งความสัมพันธ์อ่อนแอ ค่าที่คำนวณได้ของตัวบ่งชี้ที่ “0” จะยิ่งใกล้มากขึ้น

หลังจากเปิดตัวโปรแกรม ความสัมพันธ์จะถูกค้นหาสำหรับตราสารทั้งหมดที่ระบุใน Market Watch สามารถสังเกตกระบวนการได้ที่มุมซ้ายของหน้าจอ ทันทีที่พบความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงินของกันและกัน พวกเขาจะถูกเขียนลงในบันทึกของเทอร์มินัล แม้ว่างานของเขาจะถูกขัดจังหวะ บันทึกจะถูกบันทึกไว้ เมื่อทำงานเสร็จแล้ว ไฟล์ Correlations.txt จะถูกสร้างขึ้น ซึ่งแสดงผลลัพธ์ ก่อนเรียกใช้สคริปต์ คุณต้องดาวน์โหลดประวัติใบเสนอราคาของสินทรัพย์ทั้งหมดที่จะวิเคราะห์

อัลกอริธึมการซื้อขาย

กลยุทธ์ความสัมพันธ์คู่สกุลเงินนำไปใช้ในทางปฏิบัติอย่างไร? ก่อนอื่น คุณต้องตัดสินใจเกี่ยวกับรายการซื้อขาย กล่าวคือ ค้นหาคู่ที่แยกจากกันมากที่สุดบนแผนภูมิ และคำนวณจำนวนจุดของความคลาดเคลื่อนนี้ ต่อไป คุณต้องกำหนดค่าเฉลี่ยความสำคัญของการเบี่ยงเบนเหล่านี้ พวกเขาจะใช้ในการคำนวณความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงิน ตัวอย่างเช่น ความแตกต่างของสินทรัพย์เฉลี่ยคือ 80 จุด ซึ่งหมายความว่าจะต้องเปิดการซื้อขายครั้งต่อไปเมื่อความแตกต่างถึง 70-80 pip

ไม่มีใครคาดเดาได้ว่าตลาดจะเคลื่อนไหวอย่างไรในอนาคต การวิเคราะห์เบื้องต้นที่อธิบายไว้จะช่วยหลีกเลี่ยงการสูญเสียการเทรด

กฎการซื้อขายมีดังต่อไปนี้ เมื่อถึงความคลาดเคลื่อนที่คำนวณแล้ว ควรเปิดการซื้อขายสองรายการพร้อมกัน ต้องขายสินทรัพย์ที่มีราคาแพงกว่า (ที่อยู่ด้านบนของแผนภูมิ) และควรซื้อสินทรัพย์ราคาถูก คุณต้องออกจากการซื้อขายทันทีที่กราฟตัดผ่านที่จุดศูนย์

กลยุทธ์นี้ใช้ได้กับกรอบเวลาตั้งแต่ 5 นาทีถึงหนึ่งชั่วโมง ยิ่งเวลาต่างกันมากเท่าใด สัญญาณก็จะน้อยลงเท่านั้น และกำไรจากการซื้อขายครั้งเดียวก็จะยิ่งมากขึ้น

ประกัน

กลยุทธ์การซื้อขายตามความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงินนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้การหยุดการขาดทุนหรือจุดทำกำไร แต่คุณสามารถประกันตัวเองจากการสูญเสียไดเวอร์เจนซ์เพิ่มเติมได้โดยใช้คำสั่งที่รอดำเนินการ ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์เปิดสถานะเพื่อซื้อ EUR/USD เมื่อความแตกต่างถึง 80 จุด ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่าความแตกต่างสูงสุดระหว่างคู่คือ 110 จุด ดังนั้น คุณสามารถเปิดคำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการสำหรับการขายสินทรัพย์ได้ทันทีเมื่อมีความคลาดเคลื่อนถึง 100 จุด ควรทำเช่นเดียวกันสำหรับคู่ที่ถูกกว่า เปิดคำสั่งเพื่อซื้อสินทรัพย์เมื่อถึงจุดไดเวอร์เจนซ์ 100 จุด

ความสัมพันธ์ในการซื้อขายตัวเลือก

การซื้อขายประเภทนี้คล้ายกับ "Forex" มาก แต่มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง

หากสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ใกล้กับ "+1" ธุรกรรมในทิศทางเดียวจะไม่สามารถสรุปได้ ในกรณีที่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงเชิงลบ เทรดเดอร์จะได้รับการสูญเสียสองเท่า หากค่าสัมประสิทธิ์คือ "-1" คุณไม่ควรเปิดดีลในทิศทางที่ต่างกันด้วยเหตุผลเดียวกัน คุณสมบัติของการซื้อขายตามความสัมพันธ์ควรใช้ให้ดี นั่นคือ เพื่อป้องกันความเสี่ยง ให้ทำธุรกรรมในตำแหน่งที่แตกต่างกันโดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก แม้ว่าตราสารหนึ่งจะขาดทุน ตราสารที่สองรับประกันการออกที่มีกำไร

ตัวอย่าง: เทรดเดอร์ทำข้อตกลงเพื่อซื้อ AUD/USD ราคาเริ่มตก. ในกรณีนี้ คุณต้องทำข้อตกลงในการขายคู่ NZD/USD ที่มีความสัมพันธ์กัน กำไรจากสินทรัพย์ที่สองจะครอบคลุมการสูญเสียจากอันแรก

ไบนารี่ออปชั่นตามความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงินมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ต่างจาก Forex ที่ไม่สามารถวางคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการได้ นั่นคือ คุณจะต้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางออนไลน์และหยุดการทำธุรกรรมด้วยตนเอง

คุณลักษณะที่สองของการซื้อขายมาจากคุณลักษณะแรก เมื่อเปิดการซื้อขายไบนารี่ออปชั่น คุณต้องระบุกรอบเวลาทันที ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำการทดสอบเบื้องต้นของกลยุทธ์การซื้อขายในบัญชีทดลองหรือในประวัติของแผนภูมิ

สินทรัพย์เพื่อการค้า

บนอินเทอร์เน็ต คุณสามารถค้นหาตารางที่แสดงค่าสหสัมพันธ์ที่คำนวณได้สำหรับความนิยมทั้งหมดเครื่องมือ ในบรรดาคู่สกุลเงิน ค่าสัมประสิทธิ์ที่ใกล้กับ "+1" จะสังเกตได้จาก AUD/USD และ AUD/NZD, AUD/JPY และ AUD/CHF, AUD/CAD และ AUD/SGD เช่นเดียวกับ AUD/USD และ NZD/USD, GBP /USD และ EUR/USD เป็นต้น สินทรัพย์ทั้งหมดที่มีสกุลเงินเดียวกันในตำแหน่งที่หนึ่งหรือสองมีความสัมพันธ์กัน

ในบรรดาสินค้าโภคภัณฑ์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับตัวพาพลังงาน (OIL และ GAS) และโลหะ (GOLD และ SILVER) สำหรับหุ้น หลักการนี้ใช้กับหุ้นของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน (เช่น IBM และ Microsoft)

สรุป

ความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงินเกิดขึ้นเมื่อการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์เชื่อมต่อถึงกัน อาจเป็นทิศทางเดียว หลายทิศทาง หรือขนานก็ได้ การเปลี่ยนแปลงราคาใดๆ ขึ้นอยู่กับการตีความทางเศรษฐกิจ ในการซื้อขายในตลาดการเงิน สามารถใช้ความสัมพันธ์เพื่อค้นหาจุดเข้าและออกของการค้า

สาระสำคัญของกลยุทธ์ซึ่งอิงตามสหสัมพันธ์มีดังนี้: คุณต้องทำข้อตกลงเกี่ยวกับสินทรัพย์ทิศทางเดียวในทิศทางต่างๆ และในสินทรัพย์หลายทิศทาง - ในที่เดียว ในกรณีนี้เท่านั้น คุณสามารถหลีกเลี่ยงการขาดทุนซ้ำซ้อนและทำกำไรได้

ไม่จำเป็นต้องมีการป้องกันความเสี่ยง แต่เทรดเดอร์ทุกคนควรรู้กฎพื้นฐานของการซื้อขาย