การซื้อขายคู่คืออะไร?

2024 ผู้เขียน: Howard Calhoun | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-17 10:42

การซื้อขายแบบคู่มักเรียกว่าการซื้อขายแบบกระจายหรือการเก็งกำไรทางสถิติ คำนี้แนะนำกลยุทธ์ในการจับความผิดปกติ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมที่ทำงานเกี่ยวกับความแตกต่างพื้นฐานในราคาหุ้นจะได้รับผลประโยชน์ กลยุทธ์ "การซื้อขายคู่" ใช้ได้หากตลาดมีเสถียรภาพ การพัฒนาขึ้นอยู่กับแนวคิดในการค้นหาหลักทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์ เทรดเดอร์จะคำนวณช่วงเวลาที่ราคาแยกจากกัน จัดการกองทุนที่เขาจำหน่ายอย่างระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎการเข้าและออกจากตลาดอย่างรอบคอบ สิ่งนี้ช่วยให้คุณได้รับผลกำไรที่ดีโดยมีความเสี่ยงค่อนข้างน้อย มีแพลตฟอร์มพิเศษสำหรับการซื้อขายคู่อัตโนมัติบน MICEX ซึ่งช่วยให้คุณทำให้เวิร์กโฟลว์ง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น

งานยากแต่ง่าย

เมื่อใช้วิธีการซื้อขายคู่ (Yudina หรืออย่างอื่น) ผู้เข้าร่วมตลาดจะพบหลักทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์ หุ้นที่ราคาตกต้องขายและเงินที่ได้รับไปลงทุนในหลักทรัพย์อื่น นี่คือการป้องกันความเสี่ยงด้วยตนเอง ดังนั้น ตรรกะนี้จึงมีผลแม้ว่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในตลาดก็ตาม เชื่อกันว่าข้อดีหลักประการหนึ่งของการซื้อขายคู่ใน Forts คือความเป็นอิสระจากเงื่อนไขภายนอก

เมื่อดาวน์เกรดตลาดหุ้นที่ราคาตก กลายเป็นแหล่งรายได้ เมื่อตลาดเพิ่มขึ้น ก็สามารถทำกำไรได้จากหลักทรัพย์เหล่านั้น ซึ่งมูลค่าของหลักทรัพย์นั้นจะเพิ่มขึ้น แต่คุณต้องเข้าใจว่าหุ้นทั้งหมดที่มีแนวทางนี้มีคู่ เมื่อความปลอดภัยจากคู่หนึ่งเพิ่มขึ้น ความปลอดภัยที่สองกลายเป็นแหล่งของการสูญเสีย ด้วยการสร้างแพ็คเกจหลักทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จ กำไรที่ผู้ค้าได้รับนั้นมากกว่าการสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญ ที่ปรึกษาการซื้อขายคู่ช่วยให้คุณเลือกชุดที่เหมาะสมสำหรับพอร์ตของคุณ

การคาดการณ์และความน่าเชื่อถือ

การใช้กลยุทธ์นี้เพื่อสร้างรายได้ในตลาดหุ้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำเงินในสภาพแวดล้อมที่หุ้นมีแนวโน้มผันผวนอย่างมากในมูลค่า การซื้อขายคู่ที่สมเหตุสมผลบน Forex เปลี่ยนสถานการณ์ในตลาดให้เป็นสิ่งที่คาดเดาได้ ซึ่งหมายความว่าง่ายกว่าที่จะคิดถึงกลยุทธ์ในการทำเงินและรับผลกำไรของคุณ

การซื้อขายคู่เป็นวิธีการสร้างช่วงการซื้อขายที่คาดการณ์ได้สำหรับผู้ค้าเพื่อดำเนินการโดยมีความเสี่ยงน้อยที่สุดภายในขอบเขตการซื้อขายที่คับแคบ จุดเด่นของกลยุทธ์คือ การค้นหาเวลาที่เหมาะสม คือ เทคโนโลยีไม่เหมาะกับคนขี้กังวล ใจร้อน ไม่สามารถรอจังหวะที่เหมาะสมได้ ในระดับหนึ่ง การซื้อขายคู่เปรียบได้กับการกระทำของแมงมุม คุณจะอดทนและเอาใจใส่เพียงพอ - และผลประโยชน์จะเป็นของคุณ แต่สำหรับเรื่องนี้ต้องรอจนกว่าราคาหลักทรัพย์จะเกินค่าปกติ

นี่สำคัญนะ

เมื่อพัฒนากลยุทธ์การซื้อขาย Forex ของคุณเอง สิ่งที่สำคัญมากคือต้องมีพื้นฐานทางทฤษฎี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิธีการเชิงปริมาณและวิธีการวิเคราะห์การซื้อขายคู่จะค่อนข้างแตกต่างจากกลยุทธ์อื่นๆ

เมื่อเลือกการซื้อขายคู่ การซื้อขายจะไม่เกิดขึ้นในหุ้น เช่นเดียวกับในเวอร์ชันคลาสสิก เมื่อผู้เข้าร่วมตลาดคาดว่าจะขายหุ้นที่ได้มาในราคาใหม่ และส่วนต่างระหว่างอัตรายังคงอยู่ใน กระเป๋าของพ่อค้า แต่การซื้อขายคู่ใน "Forts" เกี่ยวข้องกับการทำงานกับคู่หุ้น นั่นคือ กลยุทธ์แตกต่างจากเวอร์ชันคลาสสิกค่อนข้างมาก

สุ่มเข้าครอบครองตลาด

ตลาดหลักทรัพยกำลังพัฒนาอย่างแข็งขัน และสิ่งนี้จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เป็นเวลากว่าทศวรรษแล้วที่ตลาด Forex ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างแท้จริงจนจำไม่ได้ กลยุทธ์ที่ทำงานได้อย่างไม่มีที่ติเมื่อ 5-7 ปีที่แล้วแสดงให้เห็นแล้วว่าไร้ประสิทธิภาพโดยสิ้นเชิง ตลาดหลักทรัพย์สมัยใหม่ค่อนข้างวุ่นวาย และการเปลี่ยนแปลงในตลาดเกือบจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญ ดังนั้นแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญก็ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ มีช่วงเวลาแห่งความสงบในตลาดหุ้น แต่ก็สั้นเกินกว่าจะเดิมพันได้ นอกเหนือจาก "เกาะแห่งความมั่นคง" เหล่านี้แล้ว การคาดการณ์ที่แม่นยำเป็นเรื่องยาก นี่คือเหตุผลที่ทำให้ความนิยมของการซื้อขายคู่ในออปชั่นและหลักทรัพย์

หากเทรดเดอร์สร้างกลยุทธ์เกี่ยวกับความสามารถในการทำนายการพัฒนาของตลาด หากเขาเลือกหุ้นเพียงตัวเดียวและจดจ่อกับมันอย่างสมบูรณ์ มีความเป็นไปได้สูงที่ผู้เข้าร่วมในการซื้อขายแลกเปลี่ยนจะจบลงด้วย ไม่มีอะไร. ผู้มีประสบการณ์บอกว่าเหตุการณ์มักเกิดขึ้นไปในทิศทางตรงกันข้ามตามที่คาดการณ์ไว้ หนังสือหลายเล่มที่เขียนย้อนไปถึงช่วงทศวรรษ 90 ของศตวรรษที่ผ่านมามีเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาที่คล้ายคลึงกัน จริงอยู่ ณ เวลานั้นที่มีความไม่แน่นอนสูง สถานการณ์สามารถคาดเดา คาดเดาได้ ซึ่งไม่สามารถพูดถึงยุคสมัยของเราได้ เครื่องมือที่นำเสนอในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสูญเสียความเกี่ยวข้องไป และถูกแทนที่ด้วยตัวบ่งชี้การซื้อขายคู่ ซึ่งช่วยให้คุณได้รับเงินจริงๆ โดยใช้เทคนิคการซื้อขาย Forex นี้ การซื้อขายคู่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญหลายคนว่าเป็นวิธีการทำงานในการแลกเปลี่ยนที่มีความเกี่ยวข้องมากที่สุด

เสี่ยงหรือไม่

ไม่ช้าก็เร็วนักเทรดเกือบทุกคนต้องเผชิญกับภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนี้ ทุกคนต้องการรับเงินผ่าน Forex แต่ในขณะเดียวกันทุกคนก็ต้องการหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยง แต่ไม่ใช่ทุกคนที่คิดว่ามันเป็นไปได้ ไม่มีความลับใดที่ยิ่งมีความเสี่ยงสูง โอกาสที่จะได้รับรายได้ก็ยิ่งมากขึ้น และมีความเสี่ยงน้อยที่สุดต่อเงินทุน ผู้ค้าจะไม่ได้รับอะไรเลย แต่นี่เป็นตำแหน่งอย่างเป็นทางการ ซึ่งตรงกันข้ามกับการซื้อขายคู่สกุลเงินใด แน่นอนว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะขจัดความสูญเสียทั้งหมด แม้ว่าคุณจะใช้เทคนิคนี้ แต่ก็สามารถลดการสูญเสียได้

การซื้อขายคู่เป็นระบบการลงทุนซื้อขายที่เป็นกลางโดยอิงจากสินทรัพย์หลายตัว (สองรายการขึ้นไป) ผู้เริ่มต้นเชื่อว่าวิธีการนี้มีให้สำหรับ "ฉลามในตลาด" เท่านั้น แต่ที่จริงแล้ว คุณสามารถใช้เทคนิคนี้ได้แม้ในขณะที่ไม่มีเงินทุนขนาดใหญ่ให้คุณ การซื้อขายคู่เปิดให้ทุกคนที่สนใจมาหลายปีแล้ว

คุณสมบัติพื้นฐาน

อะไรคำว่า "ความเป็นกลางของแนวโน้ม" หมายถึงอะไร? จะถือว่ามีกลยุทธ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับแรงกระตุ้นราคา ดังนั้น รายได้จึงเป็นไปได้ทั้งการเพิ่มขึ้นของราคาสินทรัพย์และการลดลง แต่มีเพียงพอร์ตหลักทรัพย์ที่ประกอบกันอย่างดีเท่านั้นที่จะทำกำไรได้ พิมพ์ "อะไรก็ได้" คุณไม่สามารถนับความสำเร็จ

การระบุเทรนด์เป็นหนึ่งในปัญหาหลักในการสร้างรายได้บน Forex ระบบที่อธิบายอนุญาตให้ข้ามได้ นอกจากนี้ การซื้อขายคู่ยังช่วยให้คุณทำงานกับตลาดต่างๆ ได้ ไม่มีการผูกมัดกับทิศทางที่เข้มงวด นี้ได้กลายเป็นที่มาของความนิยมอย่างมากของกลยุทธ์ดังกล่าว เหตุการณ์ในปี 2551 ซึ่งได้รับชื่อ "ภาวะถดถอยครั้งใหญ่" ในวรรณคดีเฉพาะทางมีบทบาทสำคัญ การปฏิบัติแสดงให้เห็นว่าการซื้อขายคู่ช่วยให้คุณสามารถประหยัดเงินได้แม้ในขณะที่ตลาดตกต่ำอย่างไม่คาดฝัน

กลยุทธ์: เข้าหาอย่างชาญฉลาด

พื้นฐานของการซื้อขายคู่ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นคือความสัมพันธ์ของหลักทรัพย์ ปรากฏการณ์นี้ถูกใช้มานานกว่าศตวรรษแล้ว แต่ไม่เคยมีคำศัพท์พิเศษมาก่อน เป็นครั้งแรกในด้านวิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์ดึงดูดความสนใจของนักชีววิทยาอย่างผิดปกติพอ และแนวคิดนี้ถูกคิดค้นขึ้นในศตวรรษที่ 19

รูปแบบการซื้อขายคู่นั้นค่อนข้างซับซ้อนในแง่ของคณิตศาสตร์และสถิติ อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ทั่วไปไม่จำเป็นต้องเข้าไปในป่าเช่นนี้ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจหลักการทำงาน ความสัมพันธ์แสดงให้เห็นว่าปริมาณบางส่วนมีความสัมพันธ์กันมากเพียงใด(สองคนขึ้นไป). จะเห็นได้ชัดเจนที่สุดเมื่อมีการสังเกตปริมาณสองปริมาณ การเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งทำให้เกิดการปรับในครั้งที่สอง

วิธีการทางวิทยาศาสตร์: สำคัญหรือไม่

เทรดเดอร์มือใหม่อาจสันนิษฐานว่าหุ้นบางตัวมีความเกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ โดยการตรวจสอบค่าตัวเลข เขาอาจตัดสินใจว่าคำยืนยันนี้ได้รับการพิสูจน์แล้ว แต่วิธีนี้เรียกว่า "ด้วยตา" และมักจะนำไปสู่ความล้มเหลว การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ดำเนินการ "อย่างไรก็ตาม" ความแม่นยำและความสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญที่นี่ สถิติแนะนำแนวคิดของ "การพึ่งพาสหสัมพันธ์" และยังรู้สูตรต่างๆ ซึ่งคำนวณสัมประสิทธิ์การเชื่อมต่อของปริมาณ

สูตรของ Spearman ถือว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดในการซื้อขายแลกเปลี่ยน ประกอบด้วยการดำเนินการที่ค่อนข้างง่าย แต่มีหลายอย่าง ซึ่งทำให้การคำนวณเป็นงานที่ยาก เพื่อที่นักเทรดจะได้ไม่ต้องสับสนในเรื่องนี้ ตัวบ่งชี้ iCorrelationTable ได้รับการพัฒนาขึ้น ช่วยให้คุณประเมินความสัมพันธ์ของหลักทรัพย์ตั้งแต่สองตัวขึ้นไปโดยไม่ต้องใช้สูตรที่ยุ่งยาก

วิเคราะห์

การใช้ตัวชี้วัดที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญโดยใช้สูตรที่ซับซ้อน ยุ่งยาก แต่แม่นยำ เราสามารถคำนวณการพัฒนาสถานการณ์เกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เลือกได้อย่างง่ายดาย ตัวบ่งชี้ที่ดีจะไม่เพียงแต่วิเคราะห์คู่ที่มอบให้ แต่ยังให้เมทริกซ์ความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แก่ผู้ใช้ด้วย ในเวลาเดียวกัน นักเทรดสามารถตั้งค่าองค์ประกอบของเมทริกซ์ได้อย่างอิสระ เพื่อให้ระบบให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากที่สุด การปรับโปรไฟล์การทำงานให้เหมาะสมและแม้กระทั่งด้วยเครื่องมือง่ายๆ ก็ทำให้เป็นไปได้เพื่อเชี่ยวชาญงานในตลาดได้เร็วขึ้นและในอนาคต - เพื่อลดเวลาที่ใช้

ความนิยมของ indicator ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการซื้อขายคู่ และในที่สุดก็ทำกำไรได้ในทุกตลาด ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะวิเคราะห์ไม่เพียงแค่เครื่องมือการซื้อขาย Forex แต่ยังรวมถึงหุ้นของบริษัทและ CFD อื่นๆ

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ: ทำงานอย่างไร

เมื่อเลือกสินทรัพย์เพื่อทำงานในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ผู้ใช้ส่วนใหญ่มักจะหยุดที่คู่เงินที่ประกอบด้วยดอลลาร์สหรัฐ ปอนด์อังกฤษ ยูโร ฟรังก์สวิส ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยังแนะนำให้ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับสกุลเงินเฉพาะเหล่านี้ ตรรกะมีดังนี้: เงินที่ระบุมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งหมายความว่าเพียงแค่เปิดโพซิชั่นข้ามอัตราก็เพียงพอแล้ว และคุณสามารถทำงานได้แล้ว ในเวอร์ชันคลาสสิกจะรวมเงินยูโรและดอลลาร์ ดอลลาร์และปอนด์ หรือยูโรและดอลลาร์ ดอลลาร์และฟรังก์

ลองนึกภาพสถานการณ์ต่อไปนี้กัน เทรดเดอร์รายหนึ่งสังเกตเห็นว่ามีคู่สกุลเงินที่เชื่อมต่อถึงกันและการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรแตกต่างออกไป สมมติว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกระตุ้นให้เกิดการซื้อคู่เงินยูโรและดอลลาร์ และขายคู่เงินปอนด์และดอลลาร์ การบรรจบกันของคำพูดนั้นดูเหมือนว่าคุณสามารถทำเงินได้ดีกับสิ่งนี้ หากธุรกรรมปริมาณเท่ากัน แสดงว่าผู้ค้ากำลังวางเดิมพันสังเคราะห์เพื่อเพิ่มคู่เงินยูโรต่อปอนด์ การซื้อขายคู่กลายเป็นเรื่องไร้สาระ

ปัญหาและคุณสมบัติ

เหตุใดผู้ค้าจึงประสบปัญหาดังกล่าวในตัวอย่างที่อธิบายไว้ ก่อนอื่น เรากำลังพูดถึงความเสี่ยง ข้อตกลงคือว่าผู้เข้าร่วมในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกำลังเผชิญกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน นอกจากนี้ การดำเนินการยังเกี่ยวข้องกับขั้นตอนเพิ่มเติม ที่จริงแล้ว การซื้อหรือขายคู่สกุลเงินยูโรต่อปอนด์ง่ายกว่า DC ทุกแห่งมีตัวเลือกนี้

เกือบทุกหลักสูตร Forex ที่ใช้ในวันนี้ก็ใช้วิธีเดียวกัน ดังนั้น เมื่อเลือกคู่สกุลเงิน คุณต้องวิเคราะห์สินทรัพย์ของแพลตฟอร์มการซื้อขายต่างๆ

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนอย่างหนึ่งคือความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนเงินรูเบิลกับราคาน้ำมัน ค่าประมาณสหสัมพันธ์อยู่ที่ประมาณ -0.97 ในขณะที่เครื่องหมายลบแสดงว่าราคากำลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต่างกัน หากคุณกำลังจะทำงานกับเงินรูเบิลและน้ำมัน เทรดเดอร์ต้องจำไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนน้ำมันต้องมาก่อน หากเราวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของรูเบิล คุณจะสังเกตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของราคา "ทองคำสีดำ" ซ้ำกันอย่างไร ทันทีที่ผู้ให้บริการพลังงานมีราคาถูกลง เงินรูเบิลก็จะเสียราคาและทำงานไปในทิศทางตรงกันข้าม

นอกจากความสัมพันธ์ระหว่างเงินรูเบิลกับราคาน้ำมันแล้ว นักวิเคราะห์ยังติดตามความสัมพันธ์ระหว่างอัตราน้ำมันกับค่าเงินดอลลาร์อีกด้วย ความสัมพันธ์ภายในคู่นี้มักจะไม่ตรงกัน นี่เป็นเพราะเศรษฐกิจโลก พฤติกรรมของเฟด ธนาคารแห่งรัสเซีย

หน้าที่ของเทรดเดอร์คือการคาดเดาช่วงเวลาที่ความเบี่ยงเบนเพิ่มขึ้นในความโปรดปรานของเขา ความผิดปกติอยู่ได้ไม่นาน ซึ่งหมายความว่าต้องคอยติดตาม

ปัจจัยสำคัญ

สาเหตุที่ทำให้ราคาคู่สกุลเงินไม่เสถียรนั้นแตกต่างกันมาก โดยการเลือกวัตถุรายได้ ผู้ค้าต้องทราบอย่างชัดเจนว่ามีผลกระทบต่ออัตราอย่างไร และในกรณีนี้ เขาจะสามารถระบุช่วงเวลาที่เขาจะทำกำไรได้อย่างรวดเร็วด้วยกลยุทธ์การซื้อขายคู่

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในความสัมพันธ์กับตัวอย่างที่อธิบายไว้ เหตุการณ์สำคัญจะเป็นช่วงเวลาที่บริษัทขนาดใหญ่จ่ายภาษี รายได้จากการขายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ตลอดจนวันที่มีการชำระหนี้นิติบุคคลภายนอก ในเวลานี้ความต้องการสกุลเงินของรัฐอื่นจากวิสาหกิจรัสเซียกำลังเพิ่มขึ้น ทันทีที่การยุติคดีสิ้นสุดลง สถานการณ์ตลาดจะทรงตัว

คุณสามารถทำเงินจากการซื้อขายคู่ได้หากคุณพบความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับงบของธนาคารกลาง เฟด และโครงสร้างที่สำคัญอื่นๆ การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางก็มีอิทธิพลต่อสถานการณ์ในตลาดหลักทรัพย์เช่นกัน