SMA indicator: ใช้งานอย่างไร?

2024 ผู้เขียน: Howard Calhoun | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-17 10:42

SMA indicator เป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดและเข้าถึงได้มากที่สุดสำหรับการซื้อขายในตลาดการเงินทั้งหมด รวมถึงไบนารี่ออปชั่น มีอยู่แล้วในเกือบทุกแพลตฟอร์ม เนื่องจากผู้ค้าทั้งหมดใช้ตัวบ่งชี้นี้อย่างน้อยเป็นครั้งคราวในการซื้อขาย แม้แต่ผู้ที่ทำการซื้อขายมาหลายปีแล้ว SMA เป็นตัวย่อของชื่อภาษาอังกฤษ simple moving average ซึ่งหมายความว่า "ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย"

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คืออะไร

ชื่อนี้สะท้อนถึงวิธีการวาดเส้นเรียบบนแผนภูมิอย่างแม่นยำโดยใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์ของค่าเฉลี่ยเลขคณิตอย่างง่ายของราคาในช่วงเวลาหนึ่ง ในแต่ละจุดของเวลา จะมีการคิดผลรวมของค่าของแท่งเทียนหรือแท่งสุดท้าย n แท่ง ตัวอย่างเช่น หากเราอยู่ในกราฟรายวัน มูลค่าราคารวมของ n วันที่ผ่านมาจะถูกนำมาหารด้วยตัวเลข n ซึ่งผู้ซื้อขายกำหนดอย่างอิสระในการตั้งค่าตัวบ่งชี้

Bบนแพลตฟอร์ม Metatrader 4 ระยะเวลาของตัวบ่งชี้ SMA นั้นแทบไม่จำกัด เนื่องจากมีการซื้อขายในระยะยาว นั่นคือในกรอบเวลาขนาดใหญ่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เหมาะสมที่สุดที่มีระยะเวลา 200 หรือมากกว่านั้น แพลตฟอร์มตัวเลือกไบนารีมักจะมีขีดจำกัด ตัวอย่างเช่น ไม่สามารถสร้างตัวบ่งชี้ SMA ใน "Olymp Trade" ด้วยระยะเวลาที่มากกว่า 60 ได้ ข้อจำกัดนี้ไม่ลดโอกาสในการซื้อขาย แต่อย่างใด เนื่องจากผู้ค้าไบนารีออปชั่นส่วนใหญ่ซื้อขายในระยะสั้นและมูลค่าที่มากขึ้นของ n เป็นเพียง ไม่จำเป็น

ในการตั้งค่าของอินดิเคเตอร์ SMA ยังมีโอกาสที่จะระบุมูลค่าราคาที่จะคำนวณอินดิเคเตอร์ นี่อาจเป็นราคาเปิด ราคาปิด ค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับช่วงเวลาแท่งเทียนหรือแท่ง ราคาปิดเป็นราคาที่ใช้กันมากที่สุดในการซื้อขาย เนื่องจากมีความสำคัญเป็นพิเศษในการตัดสินใจซื้อขาย

ประวัติการเกิด

ตัวบ่งชี้ SMA ปรากฏตัวครั้งแรกในยุค 60 ของศตวรรษที่ผ่านมาและกลายเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่เทรดเดอร์ ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีผู้มีชื่อเสียงอย่าง James Hurst และ Richard Donchian เขาเป็นคนหลังที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ประพันธ์ในสมัยนั้นเมื่อเขาทำงานในกองทุนรวมและชอบซื้อขายในตลาดสกุลเงินต่างประเทศ ความหลงใหลในการซื้อขายมาสู่เขาหลังจากอ่านหนังสือชื่อดังของ Jesse Livermore เรื่อง "Memoirs of a stock profiter" และถึงแม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะเขียนขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ผ่านมา แต่เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จจำนวนมากในปัจจุบันแนะนำให้อ่านคนแรก

เมื่อ Donchian ร่วมกับผู้ค้ารายอื่น ๆ ประสบความล้มเหลวในการซื้อขายระหว่างวิกฤตปี 1929 เขาตัดสินใจที่จะทบทวนทัศนคติของเขาต่อการซื้อขายและเริ่มพัฒนาระบบการซื้อขายโดยใช้การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ และพื้นฐานของระบบนี้ซึ่งเรียกว่า "การติดตามแนวโน้ม" คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างแม่นยำ

ระบบ "เต่า" ที่โด่งดังไปทั่วโลกนั้นใช้ตัวบ่งชี้เดียวกัน ซึ่งนำมาซึ่งผลกำไรแม้เพียงเล็กน้อยแต่มั่นคง James Hurst ยังได้พัฒนาระบบการซื้อขายค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของเขาเอง มีการอธิบายไว้ในผลงานของเขาเรื่อง "Magic market timing return in the stock market"

ตัวบ่งชี้ SMA ให้อะไร

จุดประสงค์หลักของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือการเห็นภาพแนวโน้มของตลาดในปัจจุบัน ดูเหมือนว่าแนวโน้มสามารถมองเห็นได้โดยไม่มีเส้น - ราคาขึ้นหรือลงตามลำดับแนวโน้มขึ้นหรือลง แต่ไม่ใช่ทุกอย่างจะง่ายนัก และ SMA ช่วยให้คุณระบุตำแหน่งของราคาได้แม่นยำยิ่งขึ้นในขณะนั้น และยังช่วยให้ตัดสินใจง่ายขึ้นอีกด้วย สิ่งที่ง่ายที่สุดที่ควรพิจารณาเมื่อดูตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บนแผนภูมิคือตำแหน่งของราคาที่สัมพันธ์กับเส้นตัวบ่งชี้

ตัวอย่างเช่น ตัวบ่งชี้ที่มีระยะเวลา 200 เป็นที่นิยมในการซื้อขายระยะยาว และหากราคาในแผนภูมิรายสัปดาห์สูงกว่า SMA200 ขอแนะนำให้มองหาการเข้าซื้อในตลาด และในทางกลับกัน. บนกราฟรายวัน ในการตัดสินใจดังกล่าว ควรใช้ SMA ด้วยช่วงเวลา 50 โดยทั่วไป ผู้ค้าจำนวนมากเลือกช่วงเวลาตัวบ่งชี้ด้วยตนเองสำหรับสินทรัพย์ที่แตกต่างกันและกรอบเวลาที่แตกต่างกัน ไม่ว่าในกรณีใด ไม่แนะนำให้ใช้ในการซื้อขายในบัญชีจริงโดยไม่ทดสอบกลยุทธ์

กลยุทธ์การซื้อขายเฉลี่ยเคลื่อนที่อิงจากอะไร

มีกลยุทธ์มากมายตามตัวบ่งชี้ SMA แต่ทั้งหมดนั้น สรุปได้สองตัวเลือก:

• ซื้อขายบนรีบาวด์จากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
• การซื้อขายเมื่อแยกย่อยของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

แต่ละตัวเลือกเหล่านี้สามารถกำหนดเองได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา กรอบเวลา ฯลฯ ตัวอย่างเช่น วิธีที่ง่ายที่สุดในการซื้อขายคือการเข้าสู่การค้าเมื่อราคาข้ามเส้นตัวบ่งชี้บนแผนภูมิ หากราคาข้ามเส้นจากล่างขึ้นบน เราจะซื้อตัวเลือกการโทร และในทางกลับกัน ทางแยกจะถือว่าสมบูรณ์หากแท่งเทียนหรือแท่งปิดหลังเส้นตัวบ่งชี้

สัญญาณผิดพลาดและวิธีหลีกเลี่ยง

อย่างไรก็ตาม เมื่อทำการซื้อขายด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สัญญาณปลอมจำนวนมากจะปรากฏขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ในการกรองออก มีคนใช้ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมจากกลุ่มอื่น เช่น ออสซิลเลเตอร์ อีกทางเลือกหนึ่งในการกรองคือรอจนกว่าราคาจะข้ามเส้น indicator แต่ยังแก้ไขในตำแหน่งใหม่

เนื่องจากตัวบ่งชี้ SMA เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้ม มันจึงเริ่มให้สัญญาณเท็จในช่วงพักตัว เรากำหนดเส้นแบนเมื่อเส้น SMA อยู่ในตำแหน่งแนวนอนหรือใกล้กับเส้นนั้น Flat ง่ายต่อการระบุเมื่อเปิดแผนภูมิหนึ่งใช้ตัวบ่งชี้หลายตัวที่มีช่วงเวลาที่ต่างกัน หากเส้นทั้งหมดมาบรรจบกัน ราคาจะเข้าสู่การพักตัวและจะไม่สามารถซื้อขายตามค่า SMA ได้

แม้ว่าจะมีกลยุทธ์สากลที่อิงจากการเคลื่อนไหว คุณควรจำกฎง่ายๆ ไว้เสมอ ยิ่งมีการกำหนดค่าตัวบ่งชี้ SMA ที่แม่นยำสำหรับเครื่องมือและกรอบเวลาเฉพาะ ผลลัพธ์การซื้อขายก็จะยิ่งดีขึ้น นี่คือตัวอย่างบางส่วนของกลยุทธ์ที่ใช้ SMA สำหรับการซื้อขายไบนารี่ออปชั่น

ซื้อขายขากลับ

มักกล่าวกันว่าเส้น SMA กลายเป็นแนวรับหรือแนวต้านในระยะต่างๆ ของการพัฒนาตลาด สมมติฐานนี้เป็นพื้นฐานของกลยุทธ์การซื้อขายแบบดึงกลับ ในเวลาเดียวกัน คำว่า "สนับสนุน" หรือ "แนวต้าน" ไม่ควรใช้ตามตัวอักษร อันที่จริง ไม่มีเส้นใดที่สามารถมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมราคาได้ ราคาได้รับอิทธิพลจากผู้ค้าที่ใช้เคล็ดลับตัวบ่งชี้อย่างหนาแน่น เรามาดูวิธีการใช้ตัวบ่งชี้ SMA ในการย้อนกลับราคาจากเส้นเคลื่อนไหว

เลือกช่วงเวลา SMA ที่เท่ากับ ตัวอย่างเช่น 50 ตัวบ่งชี้ระยะเวลา 50 ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่นักเทรด มีแนวโน้มที่จะแสดงผลลัพธ์ที่ดีในกรอบเวลาและตราสารจำนวนมาก เรากำลังรอให้ราคาเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และดำเนินการตามพฤติกรรมของมัน หากแท่งเทียนไม่ทะลุเส้น แต่ปิดที่ด้านเดียวกัน เราจะดูว่าแท่งเทียนถัดไปจะเป็นอย่างไร ควรปิดในทิศทางตรงกันข้าม นี่น่าจะหมายความว่าราคาเด้งออกจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และไปที่ด้านหลัง

กลยุทธ์นี้ที่มีการเคลื่อนไหว 50 ช่วงแสดงผลลัพธ์ที่ดีในกรอบเวลา 15 นาที ข้อตกลงได้ข้อสรุปหลังจากปิดแท่งเทียนเดือย เวลาหมดอายุคือ 6 เทียนนั่นคือหนึ่งชั่วโมงครึ่ง ข้อเสียเปรียบที่สำคัญของกลยุทธ์นี้คือสัญญาณที่หายาก คุณสามารถเพิ่มจำนวนได้โดยการซื้อขายสินทรัพย์หลายรายการพร้อมกัน

สองกลยุทธ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

สามารถเลือกระยะเวลาได้อย่างอิสระสำหรับแต่ละเนื้อหา แต่มีตัวบ่งชี้ SMA สำหรับไบนารี่ออปชั่นที่มีช่วงเวลาที่แสดงผลลัพธ์ที่ดีในตราสารต่างๆ ตัวอย่างเช่น SMA ที่มีระยะเวลา 5 และ 25 เราซื้อตัวเลือกการโทรเมื่อ SMA 5 ข้ามเส้น SMA 25 จากด้านล่างและในทางกลับกัน เวลาหมดอายุ 4-6 เทียน เราขอเตือนคุณว่ากลยุทธ์นั้นจะต้องผ่านการทดสอบในบัญชีทดลองก่อนที่จะทำการซื้อขายจริง

ข้อเสียของกลยุทธ์เหมือนกับก่อนหน้านี้ - สัญญาณปรากฏไม่บ่อยนัก กลยุทธ์ต่อไปนี้ที่อิงตามตัวบ่งชี้ SMA สำหรับไบนารี่ออปชั่น ซึ่งต้องใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สี่เส้นเพื่อลงจุดบนแผนภูมิ ไม่มีข้อบกพร่องนี้

4 กลยุทธ์ SMA

ใช้ SMA ด้วยจุด 5, 21, 55, 89 เรากำหนดมันบนแผนภูมิด้วยสีที่ต่างกัน และมีสัญญาณสามประเภทที่นี่:

• SMA5 ข้าม SMA21, โทรหรือวางตัวเลือกขึ้นอยู่กับทิศทางของการข้าม, เทียน 1-2 หมดอายุ;
• SMA21 ข้าม SMA55 เวลาหมดอายุ 4-6 เทียน;
• SMA55 ข้าม SMA89 เวลาหมดอายุขยายเป็น 24 เทียน

สำหรับกลยุทธ์ทั้งหมดที่อิงตามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ควรเลือกสินทรัพย์ที่มีความผันผวนและซื้อขายระหว่างช่วงยุโรปและสหรัฐฯ ช่วงต้นๆ