ตัวบ่งชี้ RSI - ใช้งานอย่างไร? คำแนะนำ คำแนะนำ

2024 ผู้เขียน: Howard Calhoun | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-17 10:42

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่นิยมใช้มากที่สุดโดยผู้ค้า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของราคาบนแผนภูมิ จึงเป็นที่มาของชื่อ ดังนั้นตัวบ่งชี้ RSI คืออะไร? ใช้อย่างไรในการเทรด? จะเข้าใจสิ่งที่แสดงได้อย่างไร

คำอธิบายตัวบ่งชี้ RSI

สร้างโดย J. Wells Wilder ดัชนี Relative Strength Index (RSI) เป็นออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมที่วัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของราคา ดัชนีผันผวนระหว่างศูนย์และ 100 ตามธรรมเนียม Wilder RSI ระบุว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไปเมื่อเกิน 70 และขายมากเกินไปเมื่ออยู่ต่ำกว่า 30 สัญญาณบ่งชี้ RSI สามารถเตือนการกลับตัวของแนวโน้ม การข้ามเส้นกึ่งกลางและยัง กำหนดความแข็งแกร่งของเทรนด์

Wilder เขียนเกี่ยวกับสิ่งนี้ในหนังสือของเขาในปี 1978 New Concepts in Technical Trading Systems ร่วมกับพาราโบลา SAR ดัชนีความผันผวน ดัชนีช่วง และดัชนี CSI เขาอธิบายตัวบ่งชี้ RSI - วิธีใช้งานและวิธีคำนวณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เขียนได้พิจารณาปัจจัยต่อไปนี้:

• สูงและต่ำ;
• ตัวเลขการวิเคราะห์ทางเทคนิค
• สวิงล้มเหลว
• แนวรับและแนวต้าน
• ไดเวอร์เจนซ์

แม้ว่าตัวชี้วัด Wilder จะมีอายุ 40 ปีในไม่ช้านี้ แต่พวกมันก็ยังยืนหยัดผ่านการทดสอบของเวลาและยังคงได้รับความนิยมอย่างมากมาจนถึงทุกวันนี้

การคำนวณ

ตัวบ่งชี้คำนวณโดยใช้สูตร: RSI=100 – 100/(1 + RS) โดยที่ RS=เพิ่มขึ้นเฉลี่ย/ลดลงเฉลี่ย

เพื่อให้การคำนวณง่ายขึ้น ดัชนีจะแบ่งออกเป็นองค์ประกอบหลัก ได้แก่ RS การเติบโตเฉลี่ยและการลดลงของอัตราแลกเปลี่ยน ในหนังสือของเขา Wilder เสนอให้คำนวณดัชนีตามช่วงเวลา 14 ช่วงเวลา น้ำตกแสดงเป็นจำนวนบวก ไม่ใช่จำนวนลบ

ขั้นแรก คำนวณการขึ้นลงเฉลี่ย 14 งวด

• การเติบโตเฉลี่ย=ผลรวมของการเติบโตในช่วง 14 ช่วงเวลาล่าสุด / 14;
• การลดลงเฉลี่ย=ผลรวมของการลดลง 14 ช่วงเวลาล่าสุด / 14.

จากนั้นการคำนวณจะขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยก่อนหน้าและการลดลงหรือเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน:

• เติบโตเฉลี่ย=เติบโตเฉลี่ยก่อนหน้า x 13 + เติบโตในปัจจุบัน / 14;
• ดิปเฉลี่ย=ดิปเฉลี่ยก่อนหน้า x 13 + ดิปปัจจุบัน / 14.

วิธีการคำนวณนี้เป็นเทคนิคการปรับให้เรียบที่คล้ายกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขชี้กำลัง นอกจากนี้ยังหมายความว่าค่าดัชนีจะแม่นยำยิ่งขึ้นเมื่อรอบการเรียกเก็บเงินเพิ่มขึ้น

สูตรของ Wilder ทำให้ RS เป็นปกติและเปลี่ยนเป็นออสซิลเลเตอร์ที่ผันผวนระหว่างศูนย์ถึง 100 อันที่จริง แผนภูมิ RS มีลักษณะเหมือนกับแผนภูมิ RSI ทุกประการ ขั้นตอนการทำให้เป็นมาตรฐานช่วยลดความยุ่งยากในการค้นหา extrema เนื่องจากดัชนีอยู่ในช่วงแคบดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์คือ 0 เมื่อค่าเกนเฉลี่ยเป็นศูนย์ ด้วย RSI 14 งวด ค่าศูนย์บ่งชี้ว่าอัตราดังกล่าวลดลงตลอด 14 งวด ไม่มีการเติบโต ดัชนีคือ 100 เมื่อค่าเสื่อมราคาเฉลี่ยเป็นศูนย์ ซึ่งหมายความว่าอัตราเติบโตตลอด 14 ช่วงเวลา ไม่มีการตก

จากดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ สโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์ Stochastic RSI ถูกคำนวณ:

StochRSI=(RSI - RSI ต่ำ) / (RSI สูง - RSI ต่ำ)

ออสซิลเลเตอร์มีความสัมพันธ์กับระดับ RSI กับค่าต่ำสุดและสูงสุดในช่วงเวลาหนึ่ง ค่า RSI จะถูกแทนที่ลงในสูตรของ stochastic oscillator แทนค่าอัตรา ดังนั้น Stochastic RSI จึงเป็นตัวบ่งชี้ - อนุพันธ์อันดับสองของอัตราแลกเปลี่ยน เพิ่มจำนวนสัญญาณอย่างมาก ดังนั้นควรพิจารณาเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย

ตัวบ่งชี้ RSI: วิธีใช้งาน

จำนวนช่วงเวลามาตรฐานสำหรับตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์คือ 14 ซึ่งหมายความว่าจะประเมินแท่งเทียน 14 อันล่าสุดหรือกรอบเวลา

ตัวบ่งชี้เปรียบเทียบการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกับการขาดทุนโดยเฉลี่ย และวิเคราะห์จำนวนแท่งเทียน 14 แท่งล่าสุดที่เป็นขาขึ้นหรือขาลง และยังวิเคราะห์ขนาดของแท่งเทียนแต่ละแท่งด้วย

ตัวอย่างเช่น หากแท่งเทียนราคาทั้ง 14 แท่งเป็นขาขึ้น ดัชนีจะเป็น 100 และหากแท่งเทียนทั้ง 14 แท่งเป็นขาลง ให้เท่ากับ 0 (หรือเกือบเท่ากับ 100 และ 0) และดัชนี 50 จะหมายความว่าแท่งเทียนที่ผ่านมา 7 แท่งเป็นขาลง 7 แท่งเป็นขาขึ้น และกำไรและขาดทุนเฉลี่ยเท่ากัน

ตัวอย่าง1. ภาพหน้าจอด้านล่างแสดงกราฟ EUR/USD พื้นที่ที่ไฮไลต์ด้วยสีขาวประกอบด้วยแท่งเทียนราคา 14 แท่งล่าสุด ในจำนวนนี้ มี 13 รายที่เป็นตลาดกระทิงและมีเพียง 1 รายเท่านั้นที่เป็นตลาดหมี ส่งผลให้มีมูลค่า 85

ตัวอย่างที่ 2 ภาพหน้าจอด้านล่างแสดงแผนภูมิ EUR/USD และ 3 จุดไฮไลท์ของแท่งเทียน 14 แท่งแต่ละแท่งเพื่อทำความเข้าใจวิธีคำนวณ Relative Strength Index

• พื้นที่แรกเน้นช่วงขาลงของแท่งเทียนขาลง 9 แท่ง, แท่งเทียนขาขึ้นขนาดเล็ก 4 แท่ง และรูปแบบแท่งเทียน 1 แท่ง (โดจิ) RSI ของช่วงเวลานี้คือ 15 ซึ่งส่งสัญญาณถึงช่วงขาลงที่แข็งแกร่งมาก
• ส่วนที่สองประกอบด้วยแท่งเทียนขาขึ้น 9 แท่งและแท่งเทียนขาลงขนาดเล็ก 5 แท่งที่เด่นๆ ตัวบ่งชี้ของช่วงเวลานี้คือ 70 ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง
• พื้นที่ที่สามประกอบด้วยแท่งเทียนขาขึ้น 6 แท่ง, แท่งเทียนขาลง 8 แท่ง และโดจิ 1 แท่ง ส่งผลให้ค่าดัชนี 34 บ่งชี้ว่าราคาลดลงปานกลาง

อย่างที่คุณเห็น การวิเคราะห์แท่งเทียน 14 แท่งค่อนข้างสอดคล้องกับค่า RSI สำหรับช่วงเวลานี้อย่างแม่นยำ อย่างไรก็ตาม ตัวบ่งชี้นี้มีประโยชน์ในการลดเวลาที่ต้องใช้ในการประมวลผลข้อมูล และยังช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดระหว่างพฤติกรรมของตลาดที่ผันผวนได้

ขายเกินและซื้อเกิน

แนวคิดพื้นฐานคือเมื่อดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์แสดงค่าที่สูงมากหรือต่ำมาก (มากกว่า 70 หรือน้อยกว่า 30) ราคาบ่งชี้ว่าขายมากเกินไปหรือซื้อเกิน ดัชนีสูงหมายถึงจำนวนของรั้นแท่งเทียนมีชัยเหนือจำนวนแท่งเทียนขาลง และเนื่องจากอัตราไม่สามารถประทับตราได้เพียงแท่งเทียนขาขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด คุณไม่สามารถพึ่งพาการอ่านของตัวบ่งชี้ RSI เท่านั้นเพื่อระบุการกลับตัวของแนวโน้ม

หากแท่งเทียน 13 แท่งจาก 14 แท่งล่าสุดเป็นขาขึ้นและดัชนีอยู่เหนือ 70 ก็มีแนวโน้มว่าตลาดกระทิงจะอ่อนตัวลงในอนาคตอันใกล้ แต่คุณไม่ควรพึ่งพาตัวบ่งชี้ RSI ทั้งหมดในการคาดการณ์ของคุณ ภาพหน้าจอด้านล่างแสดงสองช่วงเวลาที่เข้าสู่พื้นที่ขายมากเกินไป (น้อยกว่า 30) และคงอยู่เป็นเวลานาน ในช่วงแรกราคายังคงลดลงต่อเนื่องเป็นเวลา 16 วันก่อนดัชนีจะกลับมาเหนือระดับ 30 และในช่วงที่สองราคายังคงลดลงต่อเนื่องเป็นเวลา 8 วันเมื่อตลาดมีการขายมากเกินไป

ระยะเวลาการคำนวณเริ่มต้นสำหรับดัชนีความแข็งแกร่งของแนวโน้มคือ 14 แต่สามารถลดได้เพื่อเพิ่มความไวของตัวบ่งชี้ หรือเพิ่มขึ้นเพื่อลด RSI 10 วันจะไปถึงระดับ overbought หรือ oversold เร็วกว่า RSI 20 วัน

ตลาดจะถือว่าซื้อมากเกินไปเมื่อค่า RSI สูงกว่า 70 และขายมากเกินไปเมื่อต่ำกว่า 30 ระดับดั้งเดิมเหล่านี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้เป็นไปตามความปลอดภัยหรือข้อกำหนดได้ดียิ่งขึ้น การปรับตัวบ่งชี้ RSI โดยการเพิ่มการซื้อเกินเป็น 80 หรือการลดการขายเกินเป็น 20 จะเป็นการลดความถี่ของสัญญาณ เทรดเดอร์ระยะสั้นบางครั้งใช้ RSI แบบ 2 ช่วง ซึ่งช่วยให้คุณมองหาการซื้อเกิน 80 และขายเกินที่ต่ำกว่า 20

ไม่สามารถใช้ตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์เพื่อกำหนดจุดกลับตัวที่เป็นไปได้เท่านั้น เขายังบ่งบอกถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งมากเมื่อยังคงอยู่ในโซนขายมากเกินไปหรือซื้อมากเกินไปเป็นเวลานาน

ทะลุแนวรับและแนวต้าน

ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ช่วยให้คุณระบุแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งแกร่งได้ ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการซื้อขายแนวรับและแนวต้าน รูปแสดงกราฟ EUR/USD และเส้นแนวนอนสีดำคือระดับที่รู้จักกันดีที่ 1.20 ของอัตรา ซึ่งเป็นระดับแนวรับและแนวต้าน

คุณจะเห็นว่าราคากลับมาที่ระดับ 1, 2 หลายครั้ง ครั้งแรกที่ RSI แสดงค่า 63 และ 57 ซึ่งหมายความว่าแม้ว่าแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น แต่ความแข็งแกร่งของมันไม่เพียงพอ ระดับแนวต้านที่แข็งแกร่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำลาย - จำเป็นต้องมีเทรนด์ที่แข็งแกร่งเพื่อเอาชนะ

ครั้งที่สองที่อัตรากลับสู่ระดับแนวต้าน RSI อยู่ที่ 71 ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง แต่ระดับแนวต้านยังคงอยู่อีกครั้ง จนถึงส่วนสุดท้าย เมื่อ RSI แสดงค่า 76 ระดับแนวต้านก็เอาชนะและ RSI เพิ่มขึ้นเป็น 85

ตัวบ่งชี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวัดความแข็งแกร่งของหลักสูตร ผู้ค้าที่ใช้อัลกอริธึมการซื้อขายต้องการข้อมูลดังกล่าวอย่างมาก และตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ก็มีประโยชน์

RSI ไดเวอร์เจนซ์

อีกจุดหนึ่งที่ใช้ตัวบ่งชี้ RSI คือกลยุทธ์ในการระบุจุดเปลี่ยนโดยมองหาความแตกต่าง สัญญาณความแตกต่างที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยทั่วไปไม่สนับสนุนโดยการเปลี่ยนแปลงของราคาพื้นฐาน สิ่งนี้ได้รับการยืนยันโดยสิ่งต่อไปนี้

ภาพหน้าจอด้านล่างแสดงจุดต่ำสุดสองครั้ง ในช่วงแรก ตัวบ่งชี้คือ 26 และการเคลื่อนไหวของราคาก่อนหน้าช่วงเวลานี้รวมแท่งเทียนขาลง 8 อัน, ตลาดกระทิง 3 อัน, 3 โดจิ อัตราลดลงทั้งหมด 1.45% ในช่วงราคาต่ำสุดที่สอง RSI แสดงมูลค่าที่สูงกว่าที่ 28 และการเคลื่อนไหวของราคารวมถึงแท่งเทียนขาลง 7 อัน, 5 แท่งขาขึ้น, 2 doji และอัตราที่หายไปเพียง 0.96%

แม้ว่าอัตราจะทำใหม่ ต่ำลงมา แต่ไดนามิกของพื้นหลังไม่หยาบคายและส่วนที่สองก็ไม่แข็งแกร่ง และแผนภูมิยืนยัน จุดต่ำสุดที่สองมีตัวบ่งชี้ที่สูงกว่า (28 เทียบกับ 26) แม้ว่าหลักสูตรจะแสดงให้เห็นว่าหมีกำลังสูญเสียความแข็งแกร่ง Divergence มักจะพัง, double divergence น่าเชื่อถือกว่า

กลับด้านบวก-ลบ

Andrew Cardwell พัฒนาระบบการกลับตัวเชิงบวก-เชิงลบสำหรับ Relative Strength Index ซึ่งตรงกันข้ามกับขาขึ้นและขาขึ้น Cardwell ต่างจาก Wilder ตรงที่การกลับตัวของตลาดหมีเป็นปรากฏการณ์ตลาดกระทิง กล่าวอีกนัยหนึ่ง bearish divergence ก่อให้เกิดแนวโน้มขาขึ้น ในทำนองเดียวกัน bullish divergence ถูกมองว่าเป็นปรากฏการณ์ของตลาดหมีและบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลง

การกลับตัวเป็นบวกเกิดขึ้นเมื่อตัวบ่งชี้ทำให้จุดต่ำสุดที่ต่ำกว่าและราคาทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น จุดต่ำสุดไม่ได้อยู่ที่ระดับขายมากเกินไป แต่อยู่ระหว่าง 30 ถึง50.

การกลับตัวในเชิงลบเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับบวก RSI กำลังทำให้สูงที่สูงขึ้น แต่อัตราทำให้สูงที่ต่ำกว่า อีกครั้งหนึ่งที่สูงกว่ามักจะอยู่ต่ำกว่าระดับซื้อเกินที่ 50-70

รหัสเทรนด์

ตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์มีแนวโน้มที่จะผันผวนระหว่าง 40 และ 90 ในตลาดกระทิง (ขาขึ้น) โดยที่ระดับ 40-50 ทำหน้าที่เป็นแนวรับ ช่วงเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ RSI ความแข็งแกร่งของแนวโน้มและความผันผวนของสินทรัพย์อ้างอิง

ในทางกลับกัน ตัวบ่งชี้จะผันผวนระหว่าง 10 ถึง 60 ในตลาดหมี (ขาลง) โดยมีแนวต้าน 50-60 จุด

สวิงล้มเหลว

การสวิงที่ล้มเหลว ตามที่ผู้เขียนกล่าวไว้ เป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งของการกลับตัวที่กำลังจะเกิดขึ้น เป็นสัญญาณที่ตัวบ่งชี้ RSI ให้ คำอธิบายมีดังนี้ ชิงช้าที่ล้มเหลวไม่ได้ขึ้นอยู่กับหลักสูตร กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเน้นเฉพาะสัญญาณ RSI และไม่สนใจแนวคิดของความแตกต่าง การแกว่งที่ล้มเหลวของขาขึ้นเกิดขึ้นเมื่อ RSI ลดลงต่ำกว่า 30 (ขายมากเกินไป) เพิ่มขึ้นเหนือ 30 ลดลงเป็น 30 แล้วทำลายระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ เป้าหมายคือการเข้าถึงระดับ oversold และระดับต่ำสุดที่สูงกว่าระดับ oversold

การแกว่งที่ล้มเหลวของขาลงเกิดขึ้นเมื่อดัชนีเคลื่อนตัวเหนือ 70, ลดลง, รีบาวน์, ต่ำกว่า 70 และทะลุระดับต่ำสุดก่อนหน้านี้ เป้าหมายคือระดับซื้อเกินและต่ำกว่าระดับสูงสุดที่ต่ำกว่าระดับซื้อเกิน

อัตราสำคัญกว่าตัวระบุ

ตัวบ่งชี้ RSI ออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมสากล - ประสิทธิภาพการทดสอบตามเวลา แม้จะมีความผันผวนของตลาด แต่ RSI ยังคงมีความเกี่ยวข้องในปัจจุบันเช่นเดียวกับในยุค Wilder แต่เวลาได้ทำการปรับเปลี่ยนบางอย่าง แม้ว่า Wilder จะพิจารณาซื้อเกินเงื่อนไขสำหรับการพลิกกลับ แต่กลับกลายเป็นว่าอาจเป็นสัญญาณของความแข็งแกร่ง Bearish divergence ยังคงให้สัญญาณที่ดี อย่างไรก็ตาม นักเทรดควรระมัดระวังในช่วงที่มีแนวโน้มแข็งแกร่งเมื่อเป็นเรื่องปกติ แม้ว่าแนวความคิดของการพลิกกลับด้านบวกและด้านลบค่อนข้างจะบ่อนทำลายการตีความของ Wilder แต่ตรรกะของมันนั้นสมเหตุสมผล และตัว Wilder เองก็แทบจะไม่ปฏิเสธที่จะให้ความสนใจกับการเคลื่อนไหวของราคามากขึ้น การกลับรายการในเชิงบวกและเชิงลบทำให้แนวโน้มราคามาก่อนและดัชนีที่สองตามที่ควรจะเป็น ตัวบ่งชี้ RSI เป็นที่ชื่นชอบของ Bearish และ Bullish วิธีใช้เครื่องมือเหล่านี้ขึ้นอยู่กับผู้ค้า

ตัวบ่งชี้ RSI เป็นเครื่องมือสากลสำหรับกำหนดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม โดยมองหาจุดกลับตัวหรือทะลุแนวรับและแนวต้าน และถึงแม้ว่าค่าของมันสามารถทำนายได้ง่ายโดยดูจากแท่งเทียน 14 แท่งสุดท้าย การวาด RSI บนแผนภูมิราคาจะเพิ่มความเสถียรและความมั่นใจให้กับการซื้อขาย การหาปริมาณความแข็งแกร่งของอัตรา การแปลเป็นตัวเลขที่ตีความได้จะช่วยให้คุณตัดสินใจซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และหลีกเลี่ยงการคาดเดาและการตีความตามอัตวิสัย