ตัวบ่งชี้โมเมนตัม: คำอธิบาย การกำหนดค่าและการใช้งาน วิธีการใช้งาน

2024 ผู้เขียน: Howard Calhoun | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-17 10:42

แนวคิดหลักประการหนึ่งของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือแนวโน้ม กลยุทธ์หลายอย่างขึ้นอยู่กับการพิจารณาว่าตลาดกำลังเคลื่อนที่ไปที่ใดและอยู่ที่จุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของกระบวนการนี้ ข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ค้า ความน่าจะเป็นของความต่อเนื่องของแนวโน้มสามารถคาดการณ์ได้โดยการประเมินความเข้มข้นของการซื้อขาย จุดแข็งของการเคลื่อนไหวของตลาดมักเรียกว่าโมเมนตัม และมีตัวบ่งชี้จำนวนหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อวัดมัน

วัดความแข็งแกร่งของเทรนด์

ตัวชี้วัดที่รู้จักกันดีที่สุดของการเปลี่ยนแปลงของตลาดคือการบรรจบกันและความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ MACD ตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งของ RSI และตัวบ่งชี้สุ่ม สองตัวสุดท้ายคือออสซิลเลเตอร์ ซึ่งหมายความว่าค่าของพวกมันจะผันผวนภายในช่วงค่าที่จำกัด (มักจะอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100)

บทความนี้กล่าวถึงตัวสั่นโมเมนตัมอีกตัวหนึ่งที่บางคนกล่าวว่ามีประสิทธิภาพพอๆ กับตัวที่รู้จักกันดีกว่า นี่คือตัวบ่งชี้โมเมนตัม ซึ่งเป็นเส้นโค้งที่แกว่งไปมาที่ด้านใดด้านหนึ่งของเส้นกึ่งกลางที่ 100 เช่นเดียวกับ RSI และStochastic ช่วยในการกำหนดเมื่อผู้เล่นซื้อหรือขายมากเกินไป นั่นคือแนวโน้มมีโมเมนตัมเพียงพอที่จะทำให้ราคาเคลื่อนไหวหรือไม่ เมื่อตลาดขาลงมีการขายมากเกินไป การฟื้นตัวก็มีแนวโน้มสูง เมื่อตลาดขาขึ้นมีการซื้อเกินก็อาจร่วงได้

สูตรการคำนวณ

โมเมนตัมเป็นตัวบ่งชี้มาตรฐานที่มีอยู่ในระบบการซื้อขายจำนวนมากโดยค่าเริ่มต้น

การคำนวณค่อนข้างง่าย: แต่ละราคาจะถูกเปรียบเทียบกับราคาในช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนหน้านี้ ขั้นตอนแรกคือการเลือกจำนวนงวด N ที่จะใช้ในการคำนวณ ตัวอย่างเช่น ในระบบ MT4 ค่าเริ่มต้น N=14 แต่คุณสามารถตั้งค่าตัวเลขอื่นๆ ที่ผู้ซื้อขายเห็นว่าจำเป็นต้องใช้

ดังนั้น ราคาปิดปัจจุบันและงวด N ที่แล้วจะถูกเปรียบเทียบ สูตรสำหรับตัวบ่งชี้โมเมนตัมมีดังนี้: โมเมนตัม=(ราคา / ราคา N ช่วงเวลาที่ผ่านมา) x 100.

ข่าวดีก็คือการคำนวณทั้งหมดจะทำโดยอัตโนมัติและแสดงทันทีบนแผนภูมิเพิ่มเติมด้านล่างแผนภูมิหลัก

รายละเอียด

ตัวบ่งชี้โมเมนตัมจะแสดงเป็นกราฟ จุดสูงสุดและต่ำสุดซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงของอัตรา ในกรณีนี้ เส้นกึ่งกลางอาจไม่ปรากฏ ยิ่งกราฟสูงขึ้นกว่า 100 ราคาก็จะยิ่งขยับขึ้นเร็วขึ้น ยิ่งเขาต่ำเท่าไหร่ เธอก็ยิ่งล้มเร็วขึ้น

ตัวบ่งชี้โมเมนตัมเป็นหนึ่งในออสซิลเลเตอร์เทรนด์หลายตัวมีให้เทรดเดอร์ นอกจาก RSI มาตรฐานและ Stochastic แล้ว ยังมีตัวชี้วัดเพิ่มเติม (เช่น ดัชนีโมเมนตัมสุ่ม SMI) แต่สามารถใช้ได้ในหลายระบบหลังจากการติดตั้งและการกำหนดค่าแยกกัน

ตัวชี้วัด "โมเมนตัม" ในกลยุทธ์การซื้อขาย

ผู้ค้าสามารถใช้โมเมนตัมออสซิลเลเตอร์โดยตรงหรือเป็นเครื่องมือยืนยัน

สัญญาณที่ง่ายที่สุดคือการข้ามเส้นกลาง ในเวลาเดียวกัน คุณควรซื้อเมื่อมูลค่าสูงกว่า 100 และขายเมื่อตัวบ่งชี้ข้ามเครื่องหมาย 100 จากบนลงล่าง อย่างไรก็ตาม นี่เป็นแนวทางเบื้องต้นและควรใช้ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง สัญญาณดังกล่าวมักจะล่าช้าและมาเมื่อราคาขึ้นหรือลงส่วนใหญ่ครอบคลุมแล้ว

ประสิทธิภาพของตัวบ่งชี้สามารถปรับปรุงได้โดยการซ้อนทับบนเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

จะบวกค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้อย่างไร

ผู้ค้าบางคนชอบเปรียบเทียบเส้นโค้งโมเมนตัมกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ SMA อย่างง่าย

สามารถทำได้โดยคลิกที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการเลือกตัวบ่งชี้แนวโน้มใน MT4 Navigator และลากลงในแผนภูมิโมเมนตัม กล่องโต้ตอบมาตรฐานจะปรากฏขึ้น ในเมนูแบบเลื่อนลง "ใช้กับ" ของส่วน "พารามิเตอร์" ให้เลือกรายการ "ข้อมูลตัวบ่งชี้แรก" คุณสามารถเลือกช่วงเวลาใดก็ได้ของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แต่ค่าปกติคือ 10, 14 หรือ 21 การตั้งค่าตัวบ่งชี้โมเมนตัมเสร็จสมบูรณ์แล้ว ในกรณีนี้ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ควรซ้อนทับบนออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมเพื่อให้สามารถใช้สัญญาณที่เกิดขึ้นเมื่อข้าม

กลยุทธ์การซื้อขายคือการซื้อเมื่อเส้นตัวบ่งชี้ข้ามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากล่างขึ้นบน และขายเมื่อการเคลื่อนไหวกลับด้าน สิ่งนี้ควรปรับปรุงเวลามาถึงของสัญญาณเล็กน้อย แต่ในขณะเดียวกัน เทรดเดอร์ก็ได้รับสัญญาณปลอมจำนวนมาก เพื่อกำจัดสิ่งเหล่านี้ เฉพาะธุรกรรมในทิศทางของการเคลื่อนไหวของตลาดเท่านั้นที่สามารถนำมาพิจารณา นอกจากนี้ยังสามารถพิจารณาสัญญาณได้ก็ต่อเมื่อถึงเงื่อนไขซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปของตัวบ่งชี้ RSI

เครื่องมือตรวจสอบ

โมเมนตัมเริ่มทำหน้าที่ที่มีประโยชน์จริงๆ เมื่อใช้เป็นเครื่องมือในการยืนยันสัญญาณของอินดิเคเตอร์หลักตัวเดียว หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดคือการมองหาความแตกต่างระหว่างราคาและโมเมนตัมเพื่อวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม Momentum Divergence เป็นแนวคิดที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ดังนั้น สัญญาณซื้อหรือขายจะมาจากตัวบ่งชี้หลักที่เลือกไว้ล่วงหน้า จากนั้นควรตรวจสอบว่าราคา-โมเมนตัมไดเวอร์เจนซ์เป็นขาขึ้นหรือขาลง

การตรวจจับเทรนด์

การกลับตัวของตลาดกระทิงบ่งชี้ว่าตลาดมีการขายมากเกินไป ราคาตกลงสู่ระดับต่ำสุดใหม่ แต่ตัวบ่งชี้โมเมนตัม (หรือออสซิลเลเตอร์อื่นๆ) ไม่ได้ทำระดับต่ำสุดใหม่

Bearish divergence บ่งชี้ว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไป ราคาพุ่งทำ new high แต่โมเมนตัมไม่ถึงระดับใหม่

การแบ่งขั้วนี้ให้เทรดเดอร์เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้นของโมเมนตัมที่อ่อนตัวลง ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับฐานหรือการพลิกกลับของแนวโน้มโดยสมบูรณ์ Divergence เกิดขึ้นที่จุดสูงสุดของตลาด เมื่อราคาเคลื่อนไหวมากเกินไปและควรกลับสู่ระดับจริงเหมือนฤดูใบไม้ผลิ

ดังนั้น มันก็เพียงพอแล้วที่จะตามสัญญาณเพื่อซื้อตัวบ่งชี้หลัก หากได้รับการยืนยันโดยขาขึ้น divergence จากโมเมนตัม ในทำนองเดียวกัน สัญญาณขายควรได้รับการตรวจสอบหากได้รับการยืนยันโดย divergence ขาลง

Divergence ใช้ได้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย แต่ในช่วงที่มีแนวโน้มสูง ก็สามารถให้สัญญาณเท็จได้หลายอย่าง นอกจากนี้ อย่าใช้เครื่องมือนี้เท่านั้น การทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในระยะเวลานานมักจะช่วยกรองการคาดการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ การค้นหาระดับแนวรับและแนวต้านและใช้เป็นพื้นหลังสามารถเพิ่มโอกาสในการซื้อขายที่ทำกำไรได้

โมเมนตัมของความแตกต่างในรูปแบบซิกแซก

จะใช้ตัวระบุโมเมนตัมในกรณีนี้ได้อย่างไร? โมเดลนี้ใช้ทฤษฎีคลื่นเอลเลียต ประกอบด้วยสามคลื่น: เริ่มต้น A การดึงกลับ B การคืนค่าราคาให้น้อยกว่า 100% ของคลื่นก่อนหน้า และความต่อเนื่อง C ซึ่งเคลื่อนที่ไปในทิศทางเริ่มต้นและเกินราคา

ในการสร้างกลยุทธ์การซื้อขาย คุณต้องกำหนดแนวโน้มทั่วไปของตลาด ค้นหาการแก้ไขแบบซิกแซก และตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปแบบแตกต่างออกไป หากยืนยันความแตกต่างระหว่างตัวบ่งชี้โมเมนตัมและราคา สัญญาณเข้าจริงจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดการทะลุของเส้นแนวโน้มที่ขยายจากจุดเริ่มต้นของคลื่น A ถึงจุดเริ่มต้นของคลื่น C ในกรณีนี้ ต้องวางคำสั่งหยุดอยู่นอกวงสวิงสุดท้ายที่สร้างขึ้นก่อนการทะลุของเส้น AC พื้นที่ที่จุดเริ่มต้นของคลื่น A ถูกเลือกเป็นจุดปิดตำแหน่ง

ตัวระบุการบีบอัดพัลส์

การรวมอินดิเคเตอร์ต่างๆ เข้าด้วยกันมักจะมีประโยชน์เพื่อให้แง่มุมต่างๆ ของพวกมันมาเสริมซึ่งกันและกัน ตัวอย่างนี้คือการรวมกันของตัวบ่งชี้โมเมนตัมและการวัดความผันผวนเพื่อสร้างตัวบ่งชี้การบีบโมเมนตัม

Bollinger Band ก่อตัวขึ้นในช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูงและแคบลงในช่วงเวลาที่มีความผันผวนต่ำ วงบีบเกิดขึ้นเมื่อความผันผวนลดลงสู่ระดับต่ำในอดีต ทฤษฏีคือบางสิ่งที่สำคัญจะตามมาในช่วงเวลาดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ตัวบ่งชี้ Bollinger Bands ไม่ได้ระบุทิศทางของการฝ่าวงล้อม ในกลยุทธ์การบีบโมเมนตัม โมเมนตัมถูกใช้เป็นตัววัดว่าตลาดกำลังมุ่งหน้าไปที่ใด

กำลังปิด

โดยรวมแล้ว ตัวบ่งชี้โมเมนตัมเป็นเครื่องมือที่จะเป็นประโยชน์สำหรับแอปพลิเคชันที่หลากหลาย สามารถใช้ได้ทั้งสำหรับการวิเคราะห์ตลาดหุ้นและเป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมใน Forex มีสัญญาณการซื้อขายสามแบบ: ครอสโอเวอร์ 100 ครั้ง, ครอสโอเวอร์ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และไดเวอร์เจนซ์

ความเก่งกาจของออสซิลเลเตอร์ยังหมายความว่าสามารถสร้างระบบการซื้อขายได้อย่างง่ายดายซึ่งใช้งานได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตามกฎทั่วไป สำหรับตัวบ่งชี้โมเมนตัม ยิ่งระยะเวลาที่ใช้สั้นลงมีความละเอียดอ่อนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ทำให้เกิดสัญญาณเท็จมากขึ้น

แน่นอน ตัวบ่งชี้นี้ไม่ใช่วิธีเดียวในการวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม มีตัวบ่งชี้การเคลื่อนไหวอื่น ๆ อีกมากมาย