วิธีใช้ตัวบ่งชี้ MACD ในตลาด Forex

2024 ผู้เขียน: Howard Calhoun | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-17 10:42

สร้างโดยผู้จัดการการลงทุนชั้นนำ เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ และผู้เขียนสิ่งพิมพ์จำนวนมาก Gerald Appel ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ MACD ที่อิงจากการบรรจบกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average Convergence / Divergence) อาจเป็นเครื่องมือพิเศษสุดที่รวมอยู่ใน เกือบทุกแพลตฟอร์มการซื้อขาย Forex ตัวบ่งชี้ MACD สามารถนำมาประกอบกับตัวบ่งชี้แนวโน้มและออสซิลเลเตอร์ได้พร้อมกัน เอกลักษณ์ของ MACD อยู่ที่ความจริงที่ว่ามันสามารถสร้างสัญญาณการซื้อขายได้ทั้งในพื้นที่ตลาดที่มีแนวโน้มและระหว่างการเคลื่อนไหวด้านข้าง (พักตัว) นอกจากนี้ การใช้ตัวบ่งชี้นี้ช่วยให้คุณกำหนดความแข็งแกร่งที่อาจเกิดขึ้นของการเคลื่อนไหว เช่นเดียวกับ (ด้วยความน่าจะเป็นที่แน่นอน) การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ในทิศทางของตลาด

ตัวบ่งชี้ MACD: คำอธิบาย

ในการสร้างแผนภูมิ MACD จะใช้สองวิธี - เชิงเส้นและอยู่ในรูปของฮิสโตแกรม

เส้น MACD ขึ้นอยู่กับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามเส้น โดยจะแสดงเพียงสองเส้นบนแผนภูมิ ตัวบ่งชี้ MACD คือความแตกต่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลสองเส้น (EMA ที่มีระยะเวลาสั้นกว่าจะถูกลบออกจาก EMAด้วยระยะเวลาที่ยาวนานกว่า) เพื่อกำจัดความผันผวนแบบสุ่ม มีการใช้สายสัญญาณที่เรียกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ยิ่งกว่านั้นสำหรับการก่อสร้างไม่ได้ใช้ค่าราคา แต่ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองนี้มีระยะเวลาสั้นกว่าเท่านั้น ค่าเริ่มต้นสำหรับ EMA คือ 12 และ 26 และสำหรับ SMA - 9.

การตั้งค่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ในเวลาเดียวกัน ค่าที่เพิ่มขึ้น (เช่น 21, 50 และ 12) จะป้องกันสัญญาณที่ผิดพลาด แต่ไม่อนุญาตให้กำหนดจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวของตลาดในเวลาที่เหมาะสม การลดการตั้งค่า (เช่น 6, 13 และ 5) ทำให้ตัวบ่งชี้ MACD มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคามากขึ้น แต่นำไปสู่การบวกที่ผิดพลาดมากขึ้น

เพื่อให้จดจำการเปลี่ยนแปลงของระยะห่างระหว่างเส้นได้ง่ายขึ้น จึงใช้ฮิสโตแกรม ซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างเส้นเร็ว (MACD) และเส้นช้า (สัญญาณ) เมื่อเส้นเร็วอยู่เหนือเส้นช้า แถบฮิสโตแกรมจะอยู่เหนือเส้นศูนย์และในทางกลับกัน

ควรสังเกตว่าในแพลตฟอร์มการซื้อขาย MT4 (MetaTrader-4) ซึ่งแตกต่างจาก Rumus เฉพาะสายสัญญาณและฮิสโตแกรมเท่านั้นที่จะแสดง ตัวแสดง MACD จะไม่แสดง

สัญญาณบ่งชี้ MACD

เส้น MACD ที่ข้ามเส้นสัญญาณจากบนลงล่างเป็นสัญญาณขายที่ชัดเจน ในเวลาเดียวกัน ตำแหน่งของแท่งฮิสโตแกรมที่อยู่ใต้เส้นศูนย์จะทำให้สัญญาณนี้แข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น หากเส้น MACD ข้ามเส้นสัญญาณในทิศทางขึ้น ตรงกันข้ามเป็นสัญญาณซื้อ และการมีอยู่ของฮิสโตแกรมเหนือเส้นศูนย์ก็เป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งในการเปิดสถานะซื้อ

การเกิดขึ้นของความขัดแย้งระหว่างการอ่านตัวบ่งชี้และกราฟราคาบ่งบอกถึงความแตกต่าง ("ตลาดหมี" - หากราคาสูงที่สูงกว่าไม่ได้รับการยืนยันโดย MACD สูง - หรือ "กระทิง" เมื่อจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่าไม่ได้รับการยืนยัน ยืนยัน) และเป็นสัญญาณของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้

ข้อเสียของตัวบ่งชี้ MACD

1. ทั้งตัวบ่งชี้เส้นและฮิสโตแกรมให้สัญญาณที่ผิดพลาดบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในแผนภูมิรายชั่วโมงหรือน้อยกว่า ดังนั้นจึงควรใช้กรอบเวลารายวันขึ้นไป
2. เมื่อสัญญาณเทรนด์ถูกสร้างขึ้น ตัวบ่งชี้เชิงเส้นจะทริกเกอร์ด้วยความล่าช้าที่สำคัญ
3. เนื่องจากตัวบ่งชี้ MACD คำนวณความแตกต่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้น ค่านี้เป็นค่าสัมบูรณ์ ไม่ใช่ค่าสัมพัทธ์ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะเปรียบเทียบระดับ MACD ในช่วงเวลาที่ค่อนข้างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบทวีคูณ
4. มันยากที่จะกำหนดระดับการซื้อเกินและขายเกินโดยใช้ MACD

และถึงกระนั้น ตัวบ่งชี้ MACD ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดทางเทคนิคที่น่าเชื่อถือที่สุดในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สัญญาณของมันค่อนข้างเข้าใจง่ายและช่วยให้คุณประเมินสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างถูกต้องและทำข้อตกลงที่ทำกำไรได้ในเวลาที่เหมาะสมแม้สำหรับผู้เริ่มต้น